Econ probability 2023-24 — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 8 промежуточных версии этого же участника)
Строка 489: Строка 489:
 
'''Материалы прошлых лет:'''
 
'''Материалы прошлых лет:'''
  
−
* [https://drive.google.com/file/d/19TORpGR1NbQuha4BhivMOdeFQsIal13j/view?usp=sharing Слайды к лекции]
+
* [https://drive.google.com/file/d/14NzVySYngdWFsiAqLyKhd1xH_5ykLOo9/view?usp=sharing Слайды к лекции]
−
* [https://youtu.be/LgQNTGU0qcg Асимптотический ДИ для математического ожидания]
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=D3aip6OEErM Асимптотические свойства оценок] и дельта метод
−
* [https://youtu.be/4ThLVgJPEtI Пример: ДИ для вероятности]
+
* [https://www.youtube.com/watch?v=42TVnK5IEtc Доказательство дельта метода]
−
* [https://youtu.be/8QLeoXpL60k Построение асимптотического ДИ с помощью дельта метода]
+
* Пример: [https://www.youtube.com/watch?v=bOwgeJ3txOo продолжительность безработицы]
−
* [https://youtu.be/xYyTXT48iYQ Пример: безработица]
+
 
−
* [https://youtu.be/oQjAHghIQ3M Асимптотический ДИ для разности долей]
+
При доказательстве дельта метода опечатка на доске - по условию производная функции отлична от нуля в любой точке.
 +
 
 +
'''Взбодритесь и отдохните:'''
 +
 
 +
* [https://drive.google.com/open?id=1jBgPbH5pBmtI2dc7Tmw1FL70zTH0NCtZ Дельта метод глазами студентов]
 +
* [https://drive.google.com/file/d/1ZbiH2is1REtCgCt_dFgEGlARs5RXY0Z6/view?usp=sharing Комиксы по свойствам оценок и методам оценивания]
  
 
'''Посмотрите материалы семинаров:'''
 
'''Посмотрите материалы семинаров:'''
Строка 509: Строка 514:
  
 
ИПЭАД: [https://youtu.be/OrAAYbhKzDA Дельта метод и построение асимптотических доверительных интервалов для параметров]
 
ИПЭАД: [https://youtu.be/OrAAYbhKzDA Дельта метод и построение асимптотических доверительных интервалов для параметров]
 +
 +
* БП: [https://drive.google.com/file/d/19TORpGR1NbQuha4BhivMOdeFQsIal13j/view?usp=sharing Слайды к лекции]
 +
* БП: [https://youtu.be/LgQNTGU0qcg Асимптотический ДИ для математического ожидания]
 +
* БП: [https://youtu.be/4ThLVgJPEtI Пример: ДИ для вероятности]
 +
* БП: [https://youtu.be/8QLeoXpL60k Построение асимптотического ДИ с помощью дельта метода]
 +
* БП: [https://youtu.be/xYyTXT48iYQ Пример: безработица]
 +
* БП: [https://youtu.be/oQjAHghIQ3M Асимптотический ДИ для разности долей]
 +
 +
'''Посмотрите материалы семинаров:'''
 +
 +
* БП: [https://youtu.be/9Ykw3gmCPGs Асимптотический ДИ для доли]
 +
* БП: [https://youtu.be/sLYLxt1ptRI Еще раз о таблицах]
 +
* БП: [https://youtu.be/6qff8ndBsU4 Асимптотический ДИ для разности долей]
 +
* БП: [https://youtu.be/-TEq4A-Dfec Асимптотический ДИ и дельта метод]
 +
 +
===29 апреля. Проверка гипотез. Основные понятия: статистический критерий, основная и альтернативная гипотезы, ошибки первого и второго рода, функция мощности. Равномерно наиболее мощный критерий===
 +
 +
''' Разберите материал лекции '''
 +
 +
* [https://youtu.be/fYtVxw5Idws Понятие о гипотезе. Виды гипотез. Основная (нулевая) и альтернативные гипотезы. Простые и сложные гипотезы.]
 +
* [https://youtu.be/zFt5qcQnN8M Статистический критерий. Ошибки первого и второго рода.]
 +
* [https://youtu.be/srAX-8_6hhM Равномерно наиболее мощный критерий]
 +
* [https://youtu.be/aKE22LelkqY Задача о фильтрах: ошибки первого и второго рода, построение критерия.]
 +
 +
'''Посмотрите материалы семинаров:'''
 +
 +
* БП: [https://youtu.be/zi8Va-kLkGU Проверка гипотез. Ошибки 1 и 2 рода]
 +
* БП: [https://youtu.be/LXXse9RAG2k Первая задача на ошибки 1 и 2 рода]
 +
* БП: [https://youtu.be/d8DByu2MAjE Вторая задача на ошибки 1 и 2 рода]
 +
 +
===13 мая. Лемма Неймана-Пирсона ===
 +
 +
''' Разберите материал лекции '''
 +
 +
* [Конспект лекции]
 +
 +
Видео прошлых лет:
 +
* [https://youtu.be/rcQP6TEvif4 Лемма Неймана-Пирсона.]
 +
* [https://youtu.be/ZaDD7nrukSE Пример построения оптимального критерия с помощью леммы Неймана-Пирсона.]
 +
 +
===20 мая. Тест отношения правдоподобия===
 +
 +
''' Разберите материал лекции '''
 +
 +
* [https://youtu.be/_46Mma623YY Критерий отношения правдоподобия]
 +
 +
===27 мая. Поверка гипотез о математическом ожидании, вероятности и разнице математических ожиданий===
 +
 +
''' Разберите материал лекции '''
 +
 +
* [https://youtu.be/b_BQU1un10E Гипотеза о математическом ожидании. Выборки из нормальной совокупности, известная дисперсия.]
 +
* [https://youtu.be/9ZE4qq1cUGM Гипотеза о математическом ожидании. Выборки из нормальной совокупности, неизвестная дисперсия.]
 +
* [https://youtu.be/o0BaUidPFEo Гипотеза о дисперсии. Выборки из нормальной совокупности.]
 +
* [https://youtu.be/b4AuOQm-zyg Гипотеза о вероятности (доле). Большие выборки.]
 +
* [https://youtu.be/2dvEp8BHEr4 Гипотеза о вероятности. Пример. P-value.]
 +
* [https://youtu.be/Ra-f94f6bjg Гипотезы о разнице математических ожиданий нормальных ген. совокупностей]
 +
* [https://youtu.be/WhWRGMpiOwk Гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых нормальных ген. сов.]
 +
 +
'''Посмотрите материалы семинаров:'''
 +
 +
* БП: [https://youtu.be/WoFu4koDrRA Проверка гипотез, p-value - общие сведения]
 +
* БП: [https://youtu.be/Bc3bWJagM30 Проверка гипотез, p-value - решение задач]
 +
* БП: [https://youtu.be/ZJv6klmY7CA Проверка гипотез, p-value - решение задач (окончание)]
 +
 +
'''Решите задачи:'''
 +
* Теоретический [https://github.com/bdemeshev/probability_hse_exams/blob/master/excerpt_minima.pdf минимум] к четвертой КР: №№2-4
 +
* Задачный [https://github.com/bdemeshev/probability_hse_exams/blob/master/excerpt_minima.pdf минимум] к четвертой КР: №№12, 13, 17
 +
* Задачи из [https://github.com/bdemeshev/probability_hse_exams/raw/master/probability_hse_exams.pdf прошлых контрольных]: №2б (18-19 гг.); №5 (17-18 гг.); №№1, 2(16-17 гг.)

Текущая версия на 21:19, 27 мая 2024

Содержание

Общая информация

Канал @room112 с объявлениями

Программа дисциплины

Таблица с контактами преподавателей и ассистентов

Элементы контроля:

Оценка = 0.3*КР1+0.3*КР2+0.1"Аудиторная и домашняя работа"+0.3*Экзамен

Основная литература

Дополнительная литература

  • Dekking, Modern introduction to probability and statistics. Учебник, упражнения в конце каждой главы.
  • Kelbert, Suhov, Probability and statistics by example: задачи Кембриджских тривиумов с подробными решениями. Кельберт, Сухов, Вероятность и статистика в примерах и задачах.
  • Наталья Чернова, Теория вероятностей.

У Черновой менее популярное определение функции распределения, $F(t)=P(X<t)$, в нашем курсе мы используем $F(t)=P(X\leq t)$, будьте аккуратны.

  • Наталья Чернова, Математическая статистика
  • Williams, Weighing the odds, Учебник с кучей красивых примеров, для начинающих изучать вероятности с нуля, но довольно требовательный к читателю.
  • Grimmett and Stirzaker, Probability and Random Processes
  • Grimmett, One thousand exercises in probability

Материалы к курсу

Первый семестр

Нажми "развернуть", чтобы просмотреть содержимое - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣

5 сентября. Основные понятия теории вероятностей. Дискретное вероятностное пространство.

Разберите теоретический материал лекций:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам этой лекции:


12 сентября. Теоремы сложения и умножения. Условная вероятность. Независимость событий. Формула полной вероятности.

Разберите теоретический материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам этой лекции:


19 сентября. Формула Байеса, испытания Бернулли, теорема Пуассона

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам лекции:


26 сентября. Схема Бернулли. Теорема Пуассона

Разберите теоретический материал лекции:

Обратите внимание - на лекции была опечатка на 56:04 минуте. Должна была быть записана формула совпадения 17 ответов из 17 "меченых", а не из 40 общих. На слайдах записано верно, ниже выложено отдельное видео для расчёта этих вероятностей.

Воззвание к студентам - участникам детектива "17 мгновений халявы" (истории, произошедшей на ФЭН в 2014 году и имеющей непосредственное отношение к формуле Бернулли и теореме Пуассона):

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам лекции:


3 октября. Непрерывное вероятностное пространство. Случайные величины

Разберите теоретический материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам лекции:

  • Задачи из прошлых контрольных: №2 (блок 1), №3 (блок 2) (2020-2021), №5 (2019-2020), №3 (2018-2019), №4 (2017-2018) [все из первой КР].


10 октября. Основные дискретные и непрерывные распределения

Разберите теоретический материал лекции:

Базовый поток:

ИП&ЭАД:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам этой лекции:


17 октября. Совместное распределение. Независимость случайных величин. Функции от случайных величин

Разберите теоретический материал лекции:

Базовый поток:

ИП&ЭАД:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам этой лекции:


7 ноября. Распределение функций от случайных величин. Формула свёртки. Устойчивость распределений относительно суммирования. Математическое ожидание

Разберите теоретический материал лекции:

Базовый поток:

ИП&ЭАД:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам этой лекции:

  • Задачный минимум: №№ 1-12
  • Задачи из прошлых контрольных: №2, 3 из блока 1, №1-3 (блок 2 ИП+БП) (20-21), №3, 4 и №5 (19-20), №3(18-19), №4 (17-18), №6 (15-16) [все из первой КР].


14 ноября. Характеристики распределений

Разберите материал лекции:

Базовый поток:

ИП&ЭАД:

Посмотрите материалы семинаров:


21 ноября. Математическое ожидание и ковариационная матрица случайного вектора. Свойства ковариации и корреляции

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:


28 ноября.Неравенства Маркова и Чебышёва. Виды сходимости последовательности случайных величин. Теорема Слуцкого

Разберите материал лекции:

Дополнительные материалы к лекции


5 декабря. Закон больших чисел

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:


19 декабря. Метод Монте-Карло

Разберите материал лекции:

Второй семестр

15 января. ЗБЧ и ЦПТ

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

Рекомендуемые задачи для подготовки к контрольной по темам этой лекции:

22 января.

Разберите материал лекции:

Данный материал можно найти в учебнике Черновой Теория вероятностейстр.129-136

Посмотрите материалы семинаров:

29 января.

Разберите материал лекции:

Внимание: и всё-таки в задаче про вес и рост условная дисперсия веса равна 20, а не 16,3. Посчитано было верно, но при записи перепутаны цифры: должно быть Var (m|h=182)=36*(1-28*28/(49*36))=20.

Посмотрите материалы семинаров:

5 февраля

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

12 февраля

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

19 февраля

Разберите материал лекции:

26 февраля

Разберите материал лекции:

Посмотрите материалы семинаров:

4 марта. Методы оценивания неизвестных параметров распределений

Разберите материал лекции:

Не пропустите! ММ и ММП в современном искусстве, ставьте лайки:

Посмотрите материалы семинаров:

11 марта. Методы оценивания неизвестных параметров распределений

Разберите материал лекции:

Не пропустите! ММ и ММП в современном искусстве, ставьте лайки:

1 апреля. Информация Фишера. Неравенство Рао-Крамера

Разберите материал лекции

! Внимание: в неравенстве Рао - Крамера для смещённых оценок в правой части забыт квадрат смещения

Те же материалы в разбивку:

Посмотрите материалы семинаров:

8 апреля. Доверительные интервалы

Разберите материал лекции

Слайды

Материалы прошлых лет:

Посмотрите материалы семинаров:

15 апреля. Дельта метод

Разберите материал лекции

конспект лекций

Материалы прошлых лет:

При доказательстве дельта метода опечатка на доске - по условию производная функции отлична от нуля в любой точке.

Взбодритесь и отдохните:

Посмотрите материалы семинаров:

22 апреля. Дельта метод и построение асимптотических доверительных интервалов для параметров

Разберите материал лекции

ИПЭАД: Дельта метод и построение асимптотических доверительных интервалов для параметров

Посмотрите материалы семинаров:

29 апреля. Проверка гипотез. Основные понятия: статистический критерий, основная и альтернативная гипотезы, ошибки первого и второго рода, функция мощности. Равномерно наиболее мощный критерий

Разберите материал лекции

Посмотрите материалы семинаров:

13 мая. Лемма Неймана-Пирсона

Разберите материал лекции

  • [Конспект лекции]

Видео прошлых лет:

20 мая. Тест отношения правдоподобия

Разберите материал лекции

27 мая. Поверка гипотез о математическом ожидании, вероятности и разнице математических ожиданий

Разберите материал лекции

Посмотрите материалы семинаров:

Решите задачи:

Источник — «http://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Econ_probability_2023-24&oldid=85128»