Моделирование временных рядов 2025/26
Содержание
О курсе
Курс по выбору для студентов для студентов 3 курса в 3-4 модулях.
Лектор: Зехов Матвей Сергеевич, tg: @mzekhov
Семинарист Фоменко Андрей Алексеевич, tg: @bobroslav322
Лекции и семинары проходят очно.
Лекция: Пятница, 18.10, G103
Семинар: Пятница, 19.40, G103
Полезные ссылки
[Таблица с оценками]
Итоговая оценка за курс
Итог = Округление(0.75 * Накоп. + 0.25 * Экз.)
где ДЗ_i — оценка за i-е ДЗ, КР — оценка за контрольную работу, Накоп. — накопленная оценка. Экз. — оценка за экзамен. Одно из ДЗ предполагается теоретическим.
Округляется только итоговая оценка. Округление арифметическое.
Автоматы
Всем студентам может быть автоматом выставлена оценка за экзамен, равная Минимум(7,Накоп.). Итоговая оценка будет рассчитана по стандартной формуле. При явке на экзамен эта возможность аннулируется.
Дополнительные условия
- При невозможности выполнения любого из ДЗ по уважительной причине и при наличии соответствующей справки, студент вправе перенести вес ДЗ на Экзамен. Для этого необходимо передать справку в учебную часть, а также уведомить семинариста. Автомат в таком случае не может быть выставлен.
- При пропуске КР по уважительной причине вес КР переносится на Экзамен. Для этого необходимо передать справку в учебную часть, а также уведомить семинариста. Автомат в таком случае не может быть выставлен.
Лекции
| Номер | Дата | Тема | Материалы |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2026 | Вводная лекция | Презентация |
| 2 | 23.01.2026 | ETS (аддитивная постановка) | Конспект лекций |
| 3 | ETS (мультипликативная постановка), Информационный критерий Акаике. Дивергенция Кульбака-Лейблера | ||
| 4 | Белый шум. Стационарные процессы. Автокорреляция и частная автокорреляция. общий пайплайн построения модели. | ||
| 5 | Теорема Юла-Волкера. Оператор лага. MA(q)-процесс. | ||
| 6 | AR(p)-процесс. Разница между процессом и уравнением. Стационарные решения AR(p)-уравнения. | ||
| 7 | Детерминированный и стохастический тренд. Порядок интеграции. ARMA, ARIMA. | ||
| 8 | ADF-тест, KPSS-тест, Хандакар-Хиндман | ||
| 9 | GARCH-модель | ||
| 10 | Правдоподобие GARCH-модели | ||
| 11 | Копулы (где-то здесь контрольная) | ||
| 12 | VAR | ||
| 13 | STL,MSTL | ||
| 14 | Сведение к табличной задаче. Инжиниринг переменных. | ||
| 15 | Иерархические модели | ||
| 16 | RNN, LSTM, GRU, Mamba | ||
| 17 | Attention, Трансформеры, TimeGPT | ||
| 18 | CNN (и другие альтернативные подходы, если успеем) | ||
| 19 | Доклады по статьям | ||
| 20 | Запасная лекция на всякий случай (или бонусный эпизод) |
Семинары
| Номер | Дата | Тема | Запись |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2025 | Базовые библиотеки. Загрузка и предобработка данных. Характеристики временных рядов. (Код) | Ноутбук |
| 2 | 25.01.2025 | ETS, правдоподобие и прогнозирование (Теория) | Конспект |
| 3 | 01.02.2025 | Оценка ETS, нормировка данных, кросс-валидация (Код) | |
| 4 | 25.01.2025 | Тестирование остатков (Код) | |
| 5 | 25.01.2025 | Белый шум (Теория) | |
| 6 | 25.01.2025 | Стационарность (Теория) | |
| 7 | 25.01.2025 | Правдоподобие (Теория) | |
| 8 | 01.02.2025 | SARIMA, ADF, KPSS (Код) | |
| 9 | 01.02.2025 | VaR, ES (Код) | |
| 10 | 01.02.2025 | ARCH-GARCH, FHS (Код) | |
| 11 | 01.02.2025 | Оценка риска портфеля (Код) | |
| 12 | 01.02.2025 | Двойная лекция | |
| 13 | 01.02.2025 | DTW, Классификация рядов (Теория + Код) | |
| 14 | 01.02.2025 | Инжиниринг фичей, стратегии многошагового прогнозирования (Код) | |
| 15 | 01.02.2025 | Иерархические модели (Код) | |
| 16 | 01.02.2025 | RNN, LSTM, GRU (Код) | |
| 17 | 01.02.2025 | Attention, Transformers (Код) | |
| 18 | 01.02.2025 | CNN (Код) | |
| 19 | 01.02.2025 | Доклады по статьям | |
| 20 | 01.02.2025 | Подготовка к экзамену |
Домашние задания
Общие правила
- Домашние задания сдаются в Anytask. Инвайт будет выслан в групповой чат. Название основного файла должно быть в формате Surname_name_HW#.ipynb, где # - номер задания.
- Мягких дедлайнов по ДЗ нет. Все дедлайны жёсткие.
- Студент имеет право два раза за курс просрочить дедлайн по любому из ДЗ (практическому или теоретическому) на 24 часа без штрафа. Или можно просрочить одно ДЗ на 48 часов. Для этого необходимо оставить соответствующий комментарий в anytask.
- При обнаружении плагиата оценки за домашнее задание обнуляются всем задействованным в списывании студентам, а также подаётся докладная записка в деканат. Следует помнить, что при повторном списывании деканат имеет право отчислить студента.
- Использование LLM в качестве помощника для домашнего задания не запрещается для небольших элементов кода. Каждый сгенерированный автоматически элемент домашнего задания должен быть помечен явно. Запрещается применение LLM для решения теоретического ДЗ и любых элементов практических ДЗ, требующих теоретических выводов. Любые неразмеченные элементы, выполненные LLM, оцениваться не будут. При попытке несамостоятельного выполнения существенной части ДЗ (на усмотрение лектора или семинариста) работа обнуляется, а также подаётся докладная записка в деканат.
Домашнее задание 1
Выдано:
Дедлайн:
Домашнее задание 2
Выдано:
Дедлайн:
Домашнее задание 3
Выдано:
Дедлайн:
Домашнее задание 4
Выдано:
Дедлайн:
Контрольная работа
Вариант 2024/2025 Решение 2024/2025
Вариант 2023/2024 Пересдача 2023/2024
Экзамен
Вариант 2022/2023 Пересдача 2022/2023
