Моделирование временных рядов 20/21 — различия между версиями
Строка 18: | Строка 18: | ||
Anytask курса: https://anytask.org/course/707 | Anytask курса: https://anytask.org/course/707 | ||
− | Гитхаб курса: | + | Гитхаб курса: https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course |
== План курса == | == План курса == |
Версия 22:57, 12 сентября 2020
Содержание
О курсе
Курс по выбору для студентов для студентов 3 и 4 курса в 1-2 модулях.
Лектор: Демешев Борис Борисович
Лекции проходят на Покровке по четвергам в ауд. M203 (18:10 - 19:30)
Семинарист: Зехов Матвей Сергеевич
Семинары проходят на Покровке по вторникам в ауд. D504 (09:30 - 10:50)
Полезные ссылки
Телеграм-чат курса: https://t.me/joinchat/D7t-fhh536WKWc7kj3Amxw
Anytask курса: https://anytask.org/course/707
Гитхаб курса: https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course
План курса
Лекции
1. Общее про ряды: сезонность, цикличность, тренд, стационарность.
2. Характеристики рядов: автокорреляция, частная автокорреляция, DTW
3. Преобразование Фурье для визуализации
4. Модель ETS
5. Теорема Вольда, модель ARMA
6. Модель ARIMA. Тесты на единичные корни: KPSS, DW
7. Сезонность SARIMA
8. Модель UCM
9. Сезонность в UCM модели
10. Фильтр Калмана
11. Байесовский подход на примере prophet
Семинары
1. Визуализация рядов
2. Классификация с помощью DTW
3. Преобразование Фурье для визуализации
4. Оценка ETS моделей
5. Общие штуки для сравнения: обучающая-тестовая, кросс-валидация, информационные критерии
6. ARMA, прямая и рекурсивная стратегии прогнозирования. Методы сдвигающегося и расширяющегося окна.
7. ARIMA
8. SARIMA
Домашние задания
Домашнее задание 1
Классификация и кластеризация временных рядов. Визуализация.
Выдается: Дедлайн:
Домашнее задание 2
Предварительная обработка данных. Тривиальные модели прогнозирования. Модель ETS.
Домашнее задание 3
Модели ARIMA/SARIMA
Домашнее задание 4
Модели с ненаблюдаемыми компонентами. Фильтр Калмана.
Экзамен
Письменный экзамен в аудитории.
Итоговая оценка за курс
Итог = Округление(0.4 * ДЗ + 0.3 * КР + 0.3 * Э), где ДЗ — средняя оценка за домашние задания, КР — оценка за контрольную работу, Э — оценка за экзамен.
Округление арифметическое.
Литература
1) Tsay R. S. Analysis of financial time series. – John wiley & sons, 2005. – Т. 543.
2) Лекции курса по временным рядам от MIT. https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-384-time-series-analysis-fall-2013/download-course-materials/
3) Коралов Л.Б., Синай Я.Г. — Теория вероятностей и случайные процессы - Московский центр непрерывного математического образования - 2014 - ISBN: 978-5-4439-2073-3 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/71821
Рекомендуемая дополнительная литература
4) Van der Vaart A. W. Time series //VU University Amsterdam, lecture notes. – 2010. https://www.math.leidenuniv.nl/~avdvaart/timeseries/index.html
5) Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice. – OTexts, 2018. (книга написана для языка R, однако можно найти полезные материалы по теории, в частности, по моделям ETS) https://otexts.com/fpp3/
https://github.com/rlabbe/Kalman-and-Bayesian-Filters-in-Python
https://pdfs.semanticscholar.org/0bc8/582016086017763b93e87ad8640ec1816aeb.pdf