Прогнозирование хаотических временных рядов

Компания	НИУ ВШЭ
Учебный семестр	Осень 2018
Учебный курс	2-4-й курс
Максимальное количество студентов, выбравших проект: 2-3

Что это за проект?

Прогнозирование хаотических рядов на много шагов вперёд является одной из самых сложных анализа данных. Это связано с тем, что хаотические ряды характеризуются наличием горизонта прогнозирования – мы не можем прогнозировать дальше, чем на определённое число шагов вперёд. Что важно, это означает, не то, что в нашем распоряжении нет алгоритмов, способных прогнозировать дальше горизонта прогнозирования, но то, что дальше горизонта прогнозирования нельзя прогнозировать в принципе. Но мы попробуем.

В зависимости от природы выбранного ряда задача прогнозирования на много шагов вперёд приводит к системам мобильного здоровья, системам типа интерфейс мозг-компьютер, биржевым торговым системам, системам оценки качества переводов литературных текстов и др.

Важно. Проект требует много времени. Подразумевается большое количество вычислений и самостоятельные исследования.

Чему Вы научитесь?
- Оценивать горизонт прогнозирования по ряду.
- Прогнозировать хаотический ряд на много шагов вперёд.
- Находить характерные последовательности (лейтмотивы, инструменты прогнозирования рядов), похожие на фигуры технического анализа в биржевой торговле или характерные последовательности числа ретвитов, известные специалистам по размещению рекламы в Twitter’е.

В дополнение к этому: - Проектировать объектно-ориентированные системы. - Работать с математической литературой на английском и русском языке, превращая свинец в золото сложные математические теории в алгоритмы и, далее, в программный код.

Направления развития

- Создание и разработка прикладных систем для данной задачи.
- Создание новых алгоритмов данного класса.
- Написание научной статьи.
Указанные направления можно развивать также в рамках дипломных работ.

Какие начальные требования?

Знание основ объектно-ориентированного программирования, владение английским языком на уровне чтения математического текста, знание основ анализа данных приветствуется, но не является обязательным.

Какие будут использоваться технологии?

При программной реализации Вы можете использовать любой объектно-ориентированный язык программирования, который Вам удобен.

Критерии оценки

1-3: произведено знакомство с литературой.
4-5: построен алгоритм.
6-8: построен алгоритм и разработан работающий программный код, позволяющий как-то решать поставленную задачу.
9-10: построен алгоритм и разработан работающий программный код, позволяющий эффективно решать поставленную задачу.

Ориентировочное расписание занятий

Буду проходить в здании ФКН ВШЭ, к. 314; по средам и пятницам, 18.00-20.00. В случае необходимости будет назначаться дополнительное время.

Контакты

Громов Василий stroller@rambler.ru