Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Версия от 12:36, 20 марта 2017; Ryavorsky (обсуждение | вклад)
Содержание
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Список тем для доклада
Выступили
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
- Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
- Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
- Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02
План
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
- Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
- Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
- Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
- Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
- Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
- Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
- Американские опционы - Титова Анна, 20.02
- Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
- Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
- Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
- VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
- Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
- Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
- Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
- IPO - Дюдин Филипп, 6.03
- Аукцион открытия - Сухарев Иван
Возможности
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
- Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
- Известные баги в банковских системах и их последствия
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка
Семинар №4
Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода
Семинар №6
Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора
