Icef-scalc-2023-fall — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Bdemeshev (обсуждение | вклад) |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[https://t.me/+Ssn5l0zdJ_tiNmZi telegram QA and announcements] | [https://t.me/+Ssn5l0zdJ_tiNmZi telegram QA and announcements] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/bdemeshev/icef_stocalc_2023_fall/raw/main/ha/ha-2023.pdf home assignments] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/bdemeshev/icef_stocalc_2023_fall/tree/main/notes hand-written notes] | ||
Lecturer: Boris Demeshev | Lecturer: Boris Demeshev |
Текущая версия на 04:27, 5 декабря 2023
Lecturer: Boris Demeshev
Schedule: Thursday from 2023-11-09, 13:00-14:20 and 14:40-16:00 Moscow time
Week 1. Sigma algebras, conditional expected value.
Week 2. Conditional variance, martingales, stopping times.
Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process.
Week 4. Stochastic integral: intuition.
Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma.
Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model.
Week 7. QA.
More sources: