Icef-scalc-2022-fall — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Bdemeshev (обсуждение | вклад) |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) |
||
Строка 21: | Строка 21: | ||
Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma | Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma | ||
− | Week 6. | + | Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model. |
Текущая версия на 23:54, 8 января 2023
Week 1. Sigma algebras, conditional expected value
Week 2. Conditional variance, geometric viewpoint, martingales, stopping times
Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process
Week 4. Stochastic integral: intuition
Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma
Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model.