Icef-scalc-2022-fall — различия между версиями

Текущая версия на 23:54, 8 января 2023

Week 1. Sigma algebras, conditional expected value

Week 2. Conditional variance, geometric viewpoint, martingales, stopping times

Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process

Week 4. Stochastic integral: intuition

Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma

Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model.

Версия 21:31, 6 декабря 2022 (просмотреть исходный код) Bdemeshev (обсуждение \| вклад) ← Предыдущая правка		Текущая версия на 23:54, 8 января 2023 (просмотреть исходный код) Bdemeshev (обсуждение \| вклад)
Строка 21:		Строка 21:
	Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma		Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma

−	Week 6.	+	Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model.