Сервис статистического анализа истории рыночных цен финансовых активов (проект)

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
Ментор Иван Лисенков
Учебный семестр Весна 2015
Учебный курс 1-й курс



Что это за проект?

Индикативный статитистический анализ для поиска эффективных инвестиций. Программа должна получать историю финансовых котировок (из файлов или внешних источников) и рассчитывать следующие показатели для каждого из активов:

- Расчет волатильности по методу GARCH - Выбрав Benchmark index оценить линейную регрессию (Расчет показателя alfa и beta по заданному индикатору) - Расчет соотношений для оценки эффективности финансовых продуктов (Treynor, Sharp, Alfa, Track Error ratios)

Чему вы научитесь?

- Формулировать постановку задачи

- Писать надежный и понятный код

- Основы работы на глобальных финансовых рынках

- Работать с основными показателями фондового рынка

- Обрабатывать большие объемы входных данных, проводить статистический анализ

Какие начальные требования?

Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса)

Какие будут использоваться технологии?

- C++ / Python в рамках прослушанного курса

- MOEX рыночные данные

- Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT...

- GoogleFinance()

Темы вводных занятий

- Основы финансовой математики и финансовых рынков

- Статистическая обработка рыночной информации

Направления развития

- Расширение источников для получения данных

- Поиск(Скрининг) наиболее привлекательных инвестиций на основе расчитаных статистических показателей

- Интеграция с контроллером на основе нечеткой логики для принятия решений о априорно заданных инвестиционных стратегиях

Критерии оценки

"удовл” : реализованная и протестированная программа осуществляющая загрузку из файла истории цен котировок и расчет указанных показателей; предварительная обработка временных рядов ( заполнение гапов, восстановление данных, проверка на непротиворечивость)

“хор” : +интеграция с одним из указанных внешних источников для получения истории рыночных котировок и текущих котировок.

“отл” : +возможность скрининга финансовых показателей и сравнительный анализ (адаптивный подбор параметров для модели GARCH)