Расчет показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов (проект) — различия между версиями
(→Чему вы научитесь?) |
Katya (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
=== Чему вы научитесь? === | === Чему вы научитесь? === | ||
| − | + | * Формулировать постановку задачи <br /> | |
| − | + | * Писать надежный и понятный код <br /> | |
| − | + | * Основы работы на глобальных финансовых рынках <br /> | |
| − | + | * Проводить статистический анализ рыночных данных глобальных рынков | |
=== Какие начальные требования? === | === Какие начальные требования? === | ||
| − | + | * Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса) <br /> | |
| − | + | * Основы статистики и теории вероятности | |
=== Какие будут использоваться технологии? === | === Какие будут использоваться технологии? === | ||
| − | + | * C++ / Python в рамках прослушанного курса <br /> | |
| − | + | * MOEX рыночные данные <br /> | |
| − | + | * Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT... <br /> | |
| − | + | * Google Finance<br /> | |
=== Темы вводных занятий === | === Темы вводных занятий === | ||
| − | + | * Основы финансовой математики и финансовых рынков <br /> | |
| − | + | * Элементы статистики и теории вероятности. | |
=== Направления развития === | === Направления развития === | ||
| − | + | * Расширение источников для получения данных <br /> | |
| − | + | * Дополнение программы симуляции дополнительных сценариев с помощью алгоритма MonteCarlo для повыщения точности расчета VaR<br /> | |
| − | + | * Интеграция с финансовыми системами для загрузки портфеля инвестиций.<br /> | |
=== Критерии оценки === | === Критерии оценки === | ||
| Строка 58: | Строка 58: | ||
=== Ориентировочное расписание занятий === | === Ориентировочное расписание занятий === | ||
| − | ВТ 15.00 - 21.00 ЧТ 15.00-21.00 | + | ВТ 15.00 - 21.00 |
| + | ЧТ 15.00-21.00 | ||
Версия 12:59, 24 ноября 2015
| Ментор | Лисенков Иван |
| Учебный семестр | Весна 2016 |
| Учебный курс | 1-й курс |
| Проект можно развивать на летней практике | |
| Максимальное количество студентов, выбравших проект: 3 | |
Что это за проект?
В рамках проекта ставится задача разработки программы которая, по портфелю заданных активов (Акции) рассчитывает показатель VAR, который является стоимостной мерой рыночного риска заданного портфеля.
VaR — это величина убытков заданного портфеля, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR.
Чему вы научитесь?
- Формулировать постановку задачи
- Писать надежный и понятный код
- Основы работы на глобальных финансовых рынках
- Проводить статистический анализ рыночных данных глобальных рынков
Какие начальные требования?
- Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса)
- Основы статистики и теории вероятности
Какие будут использоваться технологии?
- C++ / Python в рамках прослушанного курса
- MOEX рыночные данные
- Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT...
- Google Finance
Темы вводных занятий
- Основы финансовой математики и финансовых рынков
- Элементы статистики и теории вероятности.
Направления развития
- Расширение источников для получения данных
- Дополнение программы симуляции дополнительных сценариев с помощью алгоритма MonteCarlo для повыщения точности расчета VaR
- Интеграция с финансовыми системами для загрузки портфеля инвестиций.
Критерии оценки
4-5 : реализованная и протестированная программа, осуществляющая загрузку из файла заданного портфеля и параметров волатильности и корреляции финансовых активов и расчет показателя VaR параметрическим или историческим методом.
6-7 : Интеграция с одним из указанных внешних источников для получения истории рыночных котировок и расчета векторов волатильности и матрицы корреляции.
8-10: Реализация режима бэк-тестинга VaR( проверка качества расчета VaR на фактических данных), построение графика бэк-тестинга.
Ориентировочное расписание занятий
ВТ 15.00 - 21.00 ЧТ 15.00-21.00
