Микроэконометрика качественных данных 2023 — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== Общая информация == *[https://www.hse.ru/edu/courses/384736726 Официальная программа курса] *Формула оценк…»)
 
(→‎16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора)
 
(не показана одна промежуточная версия 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
== Общая информация ==
 
== Общая информация ==
  
−
*[https://www.hse.ru/edu/courses/384736726 Официальная программа курса]
+
*[https://dp.hse.ru/#/program/common?programId=886803 Официальная программа курса]
−
*Формула оценки (будет указана позже)
+
*[https://dp.hse.ru/#/implementation/viewImplementation?implementationId=7260557135&programId реализация текущего года]
  
 
==Вводный курс по R==
 
==Вводный курс по R==
  
 
Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:
 
Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:
 +
 +
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px; overflow: hidden;">
  
 
* Урок 1. [https://youtu.be/paIf9LCMprY Компиляция кода]
 
* Урок 1. [https://youtu.be/paIf9LCMprY Компиляция кода]
Строка 67: Строка 70:
  
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=orjLGFmx6l4 Видео на youtube]
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=orjLGFmx6l4 Видео на youtube]
 +
</div>
  
 
== Материалы курса в STATA ==
 
== Материалы курса в STATA ==
 +
Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣
 +
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px; overflow: hidden;">
  
 
Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по [https://www.hse.ru/data/2017/10/03/1173710457/r25iall26c.dta ссылке].  
 
Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по [https://www.hse.ru/data/2017/10/03/1173710457/r25iall26c.dta ссылке].  
Строка 87: Строка 93:
  
 
8. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/8.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.do Метод Хекмана]
 
8. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/8.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.do Метод Хекмана]
 +
 +
</div>
  
 
==Основная литература==
 
==Основная литература==
Строка 94: Строка 102:
 
* [https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008]
 
* [https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008]
  
−
==Неделя 1. Повторение метода максимального правдоподобия==
+
==5 сентября. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
*[https://youtu.be/TMxKKphIbwM модели бинарного выбора, вступление]
 +
*[https://youtu.be/lw6eqyNf3II  линейная вероятностная модель]
 +
*[https://youtu.be/mL-5sNzRylc probit подход - интерпретация]
 +
*[https://youtu.be/ZzfhXh3BTKo оценивание, эпизод 1]
 +
*[https://youtu.be/pAPY8FM4vjk оценивание, эпизод 2]
 +
*[https://youtu.be/xWuvT-GzMC8 свойства ОМП]
 +
*[https://youtu.be/Lcy1Jg2Y6T0 предельные эффекты]
 +
 
 +
Материалы семинара:
  
 
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия]
 
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-2021/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.R Метод максимального правдоподобия]
  
−
==Неделя 2. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание==
+
==12 сентября. Модели бинарного выбора. Проверка общей линейной гипотезы==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
*[https://drive.google.com/file/d/1APW0vqw18iuJLeCRfRbr-PSqe86kc8sn/view?usp=sharing Слайды: Тройка тестов для проверки общей линейной гипотезы] *[https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing Слайды к лекции]
 +
*[https://youtu.be/sX43w74D57o пример]
 +
*[https://youtu.be/yNml4bZXqLw Тестирование гипотез]
 +
*[https://youtu.be/gkaSgTU1o6Y Ошибки спецификации]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели бинарного выбора]
 +
 
 +
==19 сентября. Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод==
 +
 
 +
Материалы лекции:
  
−
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Классические модели бинарного выбора]
 
 
*[https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing Слайды к лекции]
 
*[https://drive.google.com/file/d/1ap0MFI4mvbxVbp8FSDxYCc1dbNgXRhUG/view?usp=sharing Слайды к лекции]
  
−
==Неделя 3. Спецификация моделей бинарного выбора==
+
*[https://youtu.be/TNFpbdcccCQ Видео: Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод]
 +
 
 +
Материалы семинара:
  
 
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/2.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Спецификация моделей бинарного выбора]
 
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/2.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Спецификация моделей бинарного выбора]
Строка 109: Строка 145:
 
*[https://youtu.be/-eARERNDJno Видео 2]
 
*[https://youtu.be/-eARERNDJno Видео 2]
  
−
==Неделя 8. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора==
+
==26 сентября. Продолжение темы "Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод". Свойства двумерного нормального распределения==
  
−
Видео лекции 3 ноября 2022:
+
Материалы лекции:
 +
 
 +
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4ci9q5UZOo9yrIA6i9UcKv Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод]
 +
 
 +
Для тех, кто хочет знать, откуда берутся формулы, используемые в следующих лекциях:
 +
*[https://youtu.be/niSo6B3O1tU Свойства двумерного нормального распределения]
 +
 
 +
Материалы семинара
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/3.1.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.r Системы бинарного выбора]
 +
 
 +
==3 октября. Системы бинарных уравнений. Бинарные панели==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
*[https://youtu.be/Ngp0IcRJ4ho Системы бинарных уравнений]
 +
 
 +
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ6T_6-eD7jC0dDpqLaTUfVi Бинарные панели: теория и пример]
 +
 
 +
Материалы семинара
 +
 
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/3.1.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.r Модель порядкового выбора]
 +
 
 +
==12 октября. Неупорядоченный множественный выбор==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=TXTMjEVpRPo Модели неупорядоченного множественного выбора]
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=9-YUPKPr-_A Логистическая модель множественного выбора. Независимость от посторонних альтернатив]
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=d1jO4PBPvyg Предельные эффекты]
 +
*[https://www.youtube.com/watch?v=Ruk9f_PJ27k Множественная логистическая модель с индивидуальными характеристиками]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/edit/main/3.2.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.R Модели множественного выбора]
 +
 
 +
==16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора==
  
 
[https://youtu.be/k93OkGxVbwU Псевдоправдоподобие]
 
[https://youtu.be/k93OkGxVbwU Псевдоправдоподобие]
Строка 120: Строка 189:
  
 
* [https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 Метод Клейна и Спади ]
 
* [https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 Метод Клейна и Спади ]
 +
 +
Материалы семинара:
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/7.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.r Модели частотных данных]
 +
 +
==2 ноября. Усечённые выборки, распределения, регрессии==
 +
 +
Разберите материал лекции:
 +
 +
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ5RuJCpSUSaV7nxftZMTqBa Усечённые модели]
 +
 +
Материалы семинара:
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/4.1%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.R Модели с усеченной зависимой переменной]
 +
 +
==9 ноября. Модель Тобина==
 +
 +
Разберите материал лекции:
 +
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=i4gAWTmOXWo&list=PLmzDcFUjgzZ5EUDW_oJYbkjXYcU4qyMjg Модель Тобина]
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=jaqdpabqQbU&list=PLmzDcFUjgzZ72FQyeB433Vat4wXQMRsCH&index=5 Вывод формулы для предельного эффекта]
 +
 +
Материалы семинара:
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/4.2.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0.R Модель Тобина]
 +
 +
== 16 ноября. Модели с ограниченными значениями зависимых переменных ==
 +
Материалы лекции:
 +
 +
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4wEdMgASRCIDGXgAJdP4wr Модель Хекмана]
 +
Это видео снято весной, для более короткого курса. Продолжение следует)
 +
 +
Материалы семинара:
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/5.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.r Метод Хекмана]
 +
 +
== 23 ноября. Непараметрические методы коррекции смещения отбора. Выбор между параметрическим и непараметрическим подходом ==
 +
 +
Материалы лекции:
 +
 +
*[https://youtu.be/y5CRHsgZXqQ Видео лекции]
 +
 +
Материалы семинара:
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Master-2022/raw/main/6.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.r Модели с эндогенным переключением]

Текущая версия на 14:34, 7 декабря 2023

Содержание

Общая информация

Вводный курс по R

Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:

Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣

Также, для изучения R можно использовать:

Инструкции по установке R и R-studio:

Материалы курса в STATA

Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣

Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по ссылке.

1. Метод максимального правдоподобия и численные методы оптимизации

2. Классические модели бинарного выбора

3. Выбор оптимальной спецификации модели бинарного выбора

4. Модели порядкового выбора

5. Модели множественного выбора

6. Моделированние частоты и вложенный выбор

7. Усеченные модели

8. Метод Хекмана

Основная литература

5 сентября. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание

Материалы лекции:

Материалы семинара:

12 сентября. Модели бинарного выбора. Проверка общей линейной гипотезы

Материалы лекции:

Материалы семинара:

19 сентября. Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы лекции:

Материалы семинара:

26 сентября. Продолжение темы "Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод". Свойства двумерного нормального распределения

Материалы лекции:

Для тех, кто хочет знать, откуда берутся формулы, используемые в следующих лекциях:

Материалы семинара

3 октября. Системы бинарных уравнений. Бинарные панели

Материалы лекции:

Материалы семинара

12 октября. Неупорядоченный множественный выбор

Материалы лекции:

Материалы семинара:

16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора

Псевдоправдоподобие

Литература:

Материалы семинара:

2 ноября. Усечённые выборки, распределения, регрессии

Разберите материал лекции:

Материалы семинара:

9 ноября. Модель Тобина

Разберите материал лекции:

Материалы семинара:

16 ноября. Модели с ограниченными значениями зависимых переменных

Материалы лекции:

Это видео снято весной, для более короткого курса. Продолжение следует)

Материалы семинара:

23 ноября. Непараметрические методы коррекции смещения отбора. Выбор между параметрическим и непараметрическим подходом

Материалы лекции:

Материалы семинара:

Источник — «http://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Микроэконометрика_качественных_данных_2023&oldid=82176»