Микроэконометрика качественных данных 2023 — различия между версиями

Версия 14:34, 7 декабря 2023

Общая информация

• Официальная программа курса
• реализация текущего года

Вводный курс по R

Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:

Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣

Материалы курса в STATA

Нажмите "развернуть", чтобы увидеть - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🡣

Основная литература

• William H. Greene. Econometric Analysis (8th Edition)

• Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008

5 сентября. Повторение метода максимального правдоподобия. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание

Материалы лекции:

• модели бинарного выбора, вступление
• линейная вероятностная модель
• probit подход - интерпретация
• оценивание, эпизод 1
• оценивание, эпизод 2
• свойства ОМП
• предельные эффекты

Материалы семинара:

• Метод максимального правдоподобия

12 сентября. Модели бинарного выбора. Проверка общей линейной гипотезы

Материалы лекции:

• Слайды: Тройка тестов для проверки общей линейной гипотезы *Слайды к лекции
• пример
• Тестирование гипотез
• Ошибки спецификации

Материалы семинара:

• Модели бинарного выбора

19 сентября. Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы лекции:

• Слайды к лекции

• Видео: Тест множителей Лагранжа. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы семинара:

• Спецификация моделей бинарного выбора
• Видео 1
• Видео 2

26 сентября. Продолжение темы "Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод". Свойства двумерного нормального распределения

Материалы лекции:

• Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Для тех, кто хочет знать, откуда берутся формулы, используемые в следующих лекциях:

• Свойства двумерного нормального распределения

Материалы семинара

• Системы бинарного выбора

3 октября. Системы бинарных уравнений. Бинарные панели

Материалы лекции:

• Системы бинарных уравнений

• Бинарные панели: теория и пример

Материалы семинара

• Модель порядкового выбора

12 октября. Неупорядоченный множественный выбор

Материалы лекции:

• Модели неупорядоченного множественного выбора
• Логистическая модель множественного выбора. Независимость от посторонних альтернатив
• Предельные эффекты
• Множественная логистическая модель с индивидуальными характеристиками

Материалы семинара:

• Модели множественного выбора

16 октября. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора

Псевдоправдоподобие

Литература:

• Метод квази максимального правдоподобия

• Метод Клейна и Спади

2 ноября. Усечённые выборки, распределения, регрессии

Разберите материал лекции:

• Усечённые модели

Материалы семинара:

• Модели с усеченной зависимой переменной

9 ноября. Модель Тобина

Разберите материал лекции:

• Модель Тобина
• Вывод формулы для предельного эффекта

Материалы семинара:

• Модель Тобина

16 ноября. Модели с ограниченными значениями зависимых переменных

Материалы лекции:

• Модель Хекмана

Это видео снято весной, для более короткого курса. Продолжение следует)

Материалы семинара:

• Метод Хекмана

23 ноября. Непараметрические методы коррекции смещения отбора. Выбор между параметрическим и непараметрическим подходом

Материалы лекции:

• Видео лекции

Материалы семинара:

• Модели с эндогенным переключением