Микроэконометрика качественных данных 2020 — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
Строка 205: Строка 205:
  
 
Материалы лекции:
 
Материалы лекции:
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ5RuJCpSUSaV7nxftZMTqBa Модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Усечённые выборки]
+
[https://www.youtube.com/watch?v=WAvwh_0cf2c&list=PLmzDcFUjgzZ5RuJCpSUSaV7nxftZMTqBa Модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Усечённые выборки]
  
 
==Основная литература==
 
==Основная литература==

Версия 21:33, 11 ноября 2020

Общая информация

Официальная программа курса

Вводный курс по R

Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:

Также, для изучения R можно использовать:

Инструкции по установке R и R-studio:

Материалы курса в STATA

Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по ссылке.

1. Метод максимального правдоподобия и численные методы оптимизации

2. Классические модели бинарного выбора

3. Выбор оптимальной спецификации модели бинарного выбора

4. Модели порядкового выбора

5. Модели множественного выбора

6. Моделированние частоты и вложенный выбор

7. Усеченные модели

8. Метод Хекмана

Неделя 1. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание

Материалы лекции:

Материалы семинара:

Неделя 2. Модели бинарного выбора: прогнозирование и проверка общей линейной гипотезы

Материал лекции:

Материалы семинара:

Неделя 3. Ошибки спецификации в бинарных моделях: лишние переменные, гетероскедастичность, нормальность(?) случайных ошибок

Материал лекции:

Материалы по семинару:

Неделя 4. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы лекции:

Материалы семинара:

Неделя 5. Системы бинарных уравнений

Материалы лекции:

Внешне несвязанные и иерархические системы бинарных уравнений

ВНИМАНИЕ: в третьем видео (про предельные эффекты) допущена ошибка! При записи предельного эффекта условной вероятности по переменной (dP(Y1 = 1 | Y2 = 2)/dXs) потерян коэффициент корреляции rho, который возникает в слагаемом dP(Y1 = 1; Y2 = 2)/dXs (см. начало того же видео, где как раз-таки верно расписан предельный эффект совместной вероятности по переменной)!

Материалы семинара:

Видео:

Неделя 6. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора

Материалы лекции:

Псевдоправдоподобие

Материалы семинара:

Видео:

Литература:

Неделя 7. Бинарные панели.

Материалы лекции: Бинарные панели: теория и пример

Материалы семинара:

Неделя 8.

Материалы лекции: Модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Усечённые выборки

Основная литература

Дополнительная литература

  • Будет добавлена