МОВС Анализ временных рядов (2022)

О курсе

Занятия проводятся в Zoom по вторникам в 19:00

Контакты

Канал курса в TG: channel link

Чат курса в TG: chat link

Преподаватель: Романенко Алексей Александрович

Ассистент	Контакты
Матвей Хыльма	@TheGreatTrap

Материалы курса

Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube playlist

Ссылка на GitHub с материалами курса: GitHub repository

Занятие	Тема	Дата	Материалы для самоподготовки к семинарам	Дополнительные материалы
1 [Запись]	[Ноутбук] Time Series Overview	08.11.22
2 [Запись]	[Ноутбук] Простое экспоненциальное сглаживание	15.11.22
3 [Запись]	[Ноутбук] Учет сезонности, трендов и пр. компонент в моделях семейства простого экспоненциального сглаживания. Обсуждение ДЗ-1	22.11.22
4 [Запись]	[Ноутбук] Стационарность. ARIMA	29.11.22
5 [Запись]	[Ноутбук] Настройка гиперпараметров ARIMA. ACF и PACF	06.12.22
6 [Запись]	[Ноутбук] Заключительное занятие по ARIMA, варианты учета каузальных переменных. Обсуждение ДЗ-2	20.12.22
7 [Запись]	[Ноутбук] ML для прогнозирования временных рядов	10.01.23
8 [Запись]	[Ноутбук] Измерение качества предсказаний временных рядов. Лоссы в TSF	17.01.23
9 [Запись]	[Ноутбук] DL в прогнозировании временных рядов	24.01.23
10 [Запись]	Ноутбук Подходы к сегментации временных рядов	31.01.23
11 Запись	Ноутбук	07.02.23
12 Запись	Ноутбук	14.02.23
13 Запись	Ноутбук	21.02.23

Формула оценивания

Оценка = 0.3*О_ДЗ-1 + 0.3*О_ДЗ-2 + 0.4*О_ДЗ-3

Домашние задания

• ДЗ-1 "Экспоненциальное сглаживание": мягкий дедлайн - 11.12.22 23:59 CET | [Ноутбук]
• ДЗ-2 "ARIMA": мягкий дедлайн - 10.01.23 23:59 CET | [Ноутбук]
• ДЗ-3 "Kaggle": мягкий дедлайн - 31.01.23 23:59 CET | [Ноутбук], [Соревнование]

Литература

• James D Hamilton, Time Series Analysis, 1994
• Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс