МОВС Анализ временных рядов (2022) — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
м (add hws 1&2)
м (del extra cols)
 
(не показано 5 промежуточных версии этого же участника)
Строка 22: Строка 22:
 
Ссылка на плейлист курса на YouTube: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 YouTube playlist]
 
Ссылка на плейлист курса на YouTube: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 YouTube playlist]
  
−
Ссылка на GitHub с материалами курса: [https://github.com/aromanenko/ATSF GitHub repository]
+
Ссылка на GitHub с материалами курса: [[https://github.com/aromanenko/ATSF GitHub]]
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
  ! Занятие !! Тема !! Дата !! Материалы для самоподготовки к семинарам !! Дополнительные материалы
+
  ! Занятие !! Тема !! Дата  
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' [[https://youtu.be/AgWOHzIWWnM?list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/1_IntroTS.ipynb Ноутбук]] Time Series Overview || 08.11.22 || ||
+
| style="background:#eaecf0;" | '''1''' [[https://youtu.be/AgWOHzIWWnM?list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/1_IntroTS.ipynb Ноутбук]] Time Series Overview || 08.11.22  
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' [[https://www.youtube.com/watch?v=WUGretwawqc&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/2_Simple%20Exponential%20Smothing.ipynb Ноутбук]] Простое экспоненциальное сглаживание || 15.11.22 || ||
+
| style="background:#eaecf0;" | '''2''' [[https://www.youtube.com/watch?v=WUGretwawqc&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/2_Simple%20Exponential%20Smothing.ipynb Ноутбук]] Простое экспоненциальное сглаживание || 15.11.22
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[https://www.youtube.com/watch?v=-GijiHbKb_0&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/3_Holt%2C%20Winters%2C%20Theil-Wage.ipynb Ноутбук]] Учет сезонности, трендов и пр. компонент в моделях семейства простого экспоненциального сглаживания. Обсуждение ДЗ-1 || 22.11.22 || ||
+
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[https://www.youtube.com/watch?v=-GijiHbKb_0&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/3_Holt%2C%20Winters%2C%20Theil-Wage.ipynb Ноутбук]] Учет сезонности, трендов и пр. компонент в моделях семейства простого экспоненциального сглаживания. Обсуждение ДЗ-1 || 22.11.22  
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' [[https://www.youtube.com/watch?v=P_MJVjMgKzY&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]]|| [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/4_ARIMA%20and%20Stationary%20TS.ipynb Ноутбук]] Стационарность. ARIMA || 29.11.22 || ||
+
| style="background:#eaecf0;" | '''4''' [[https://www.youtube.com/watch?v=P_MJVjMgKzY&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]]|| [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/4_ARIMA%20and%20Stationary%20TS.ipynb Ноутбук]] Стационарность. ARIMA || 29.11.22  
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[https://www.youtube.com/watch?v=pwBCjDyXTVs&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/5_ARIMA_Forecasting.ipynb Ноутбук]] Настройка гиперпараметров ARIMA. ACF и PACF || 06.12.22 || ||
+
| style="background:#eaecf0;" | '''5''' [[https://www.youtube.com/watch?v=pwBCjDyXTVs&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/5_ARIMA_Forecasting.ipynb Ноутбук]] Настройка гиперпараметров ARIMA. ACF и PACF || 06.12.22  
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[https://www.youtube.com/watch?v=DlH9kSjJ8pM&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/6_ARIMA_Exogenous%20Variables.ipynb Ноутбук]] Заключительное занятие по ARIMA, варианты учета каузальных переменных. Обсуждение ДЗ-2 || 20.12.22 || ||
+
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[https://www.youtube.com/watch?v=DlH9kSjJ8pM&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/6_ARIMA_Exogenous%20Variables.ipynb Ноутбук]] Заключительное занятие по ARIMA, варианты учета каузальных переменных. Обсуждение ДЗ-2 || 20.12.22  
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[https://www.youtube.com/watch?v=NeJElx5wkyM&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/7_TSForecasting%20with%20ML.ipynb Ноутбук]] ML для прогнозирования временных рядов || 10.01.23
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''8''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''8''' [[https://www.youtube.com/watch?v=4hNuyDtDhBI&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/8_Loss%20Functions%20in%20Forecasting.ipynb Ноутбук]] Измерение качества предсказаний временных рядов. Лоссы в TSF || 17.01.23
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''9''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''9''' [[https://www.youtube.com/watch?v=5yrICvG7o08&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/9_DL%20and%20other%20approaches%20for%20Time%20Series%20Forecasting.ipynb Ноутбук]] DL в прогнозировании временных рядов || 24.01.23
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''10''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''10''' [[https://www.youtube.com/watch?v=a2Tf-NrStMI&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/10_TS%20Segmentation%20Approaches.ipynb Ноутбук]] Подходы к сегментации временных рядов || 31.01.23
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''11''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''11''' [[https://www.youtube.com/watch?v=1P8j5Cb3dzE&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/Fall2021/9_Ensembels%20of%20TS%20Forecasting%20Algorithms.ipynb Ноутбук]] Композиции моделей предсказания временных рядов || 07.02.23
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''12''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''12''' [[https://www.youtube.com/watch?v=zZGT6jIJj5Y&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[ Ноутбук]] Моделирование спроса || 14.02.23
 
|-
 
|-
−
| style="background:#eaecf0;" | '''13''' [[ Запись]] || [[ Ноутбук]] ||  || ||  
+
| style="background:#eaecf0;" | '''13''' [[https://www.youtube.com/watch?v=ts1gXdP1nf0&list=PLmA-1xX7IuzBBZOyRU8j7rb3sAF1WnWc3 Запись]] || [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/13_Bonus%20Topics.ipynb Ноутбук]] Бонус: Business Value from Forecasting || 28.02.23
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Строка 62: Строка 62:
 
* ДЗ-1 "Экспоненциальное сглаживание": мягкий дедлайн - '''11.12.22 23:59 CET''' | [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/HW1.ipynb Ноутбук]]
 
* ДЗ-1 "Экспоненциальное сглаживание": мягкий дедлайн - '''11.12.22 23:59 CET''' | [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/HW1.ipynb Ноутбук]]
 
* ДЗ-2 "ARIMA": мягкий дедлайн - '''10.01.23 23:59 CET''' | [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/HW2.ipynb Ноутбук]]
 
* ДЗ-2 "ARIMA": мягкий дедлайн - '''10.01.23 23:59 CET''' | [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/HW2.ipynb Ноутбук]]
−
* ДЗ-3
+
* ДЗ-3 "Kaggle": мягкий дедлайн - '''31.01.23 23:59 CET''' | [[https://github.com/aromanenko/ATSF/blob/main/HW3.ipynb Ноутбук]], [[https://www.kaggle.com/t/9552921f2eee4dada08dc692defef899 Соревнование]]
  
 
== Литература ==
 
== Литература ==
 
* James D Hamilton, Time Series Analysis, 1994
 
* James D Hamilton, Time Series Analysis, 1994
 
* Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс
 
* Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс

Текущая версия на 14:02, 11 марта 2023

О курсе

Занятия проводятся в Zoom по вторникам в 19:00

Контакты

Канал курса в TG: channel link

Чат курса в TG: chat link

Преподаватель: Романенко Алексей Александрович

Ассистент Контакты
Матвей Хыльма @TheGreatTrap

Материалы курса

Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube playlist

Ссылка на GitHub с материалами курса: [GitHub]

Занятие Тема Дата
1 [Запись] [Ноутбук] Time Series Overview 08.11.22
2 [Запись] [Ноутбук] Простое экспоненциальное сглаживание 15.11.22
3 [Запись] [Ноутбук] Учет сезонности, трендов и пр. компонент в моделях семейства простого экспоненциального сглаживания. Обсуждение ДЗ-1 22.11.22
4 [Запись] [Ноутбук] Стационарность. ARIMA 29.11.22
5 [Запись] [Ноутбук] Настройка гиперпараметров ARIMA. ACF и PACF 06.12.22
6 [Запись] [Ноутбук] Заключительное занятие по ARIMA, варианты учета каузальных переменных. Обсуждение ДЗ-2 20.12.22
7 [Запись] [Ноутбук] ML для прогнозирования временных рядов 10.01.23
8 [Запись] [Ноутбук] Измерение качества предсказаний временных рядов. Лоссы в TSF 17.01.23
9 [Запись] [Ноутбук] DL в прогнозировании временных рядов 24.01.23
10 [Запись] [Ноутбук] Подходы к сегментации временных рядов 31.01.23
11 [Запись] [Ноутбук] Композиции моделей предсказания временных рядов 07.02.23
12 [Запись] Ноутбук Моделирование спроса 14.02.23
13 [Запись] [Ноутбук] Бонус: Business Value from Forecasting 28.02.23

Формула оценивания

Оценка = 0.3*ОДЗ-1 + 0.3*ОДЗ-2 + 0.4*ОДЗ-3

Домашние задания

  • ДЗ-1 "Экспоненциальное сглаживание": мягкий дедлайн - 11.12.22 23:59 CET | [Ноутбук]
  • ДЗ-2 "ARIMA": мягкий дедлайн - 10.01.23 23:59 CET | [Ноутбук]
  • ДЗ-3 "Kaggle": мягкий дедлайн - 31.01.23 23:59 CET | [Ноутбук], [Соревнование]

Литература

  • James D Hamilton, Time Series Analysis, 1994
  • Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс
Источник — «http://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=МОВС_Анализ_временных_рядов_(2022)&oldid=76938»