Динамическая оптимизация в экономике и финансах, фэн, 2020-2021 — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
Строка 119: Строка 119:
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=DMkQnQFpVsk, Семинар Ужегова А.А.]
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=DMkQnQFpVsk, Семинар Ужегова А.А.]
  
 +
'''Семинар 2'''
 +
 +
Тема: Расстояние между функциями. Вариация.
 +
 +
* [https://youtu.be/DQZVpQbBjL8, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 3'''
 +
 +
Тема: Уравнение Эйлера.
 +
 +
* [https://youtu.be/7vb6UYNkzGM, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 4'''
 +
 +
Тема: Простейшие задачи оптимального управления.
 +
 +
* [https://youtu.be/MzjYJWASo4A, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 5'''
 +
 +
Тема: Трансверсальность. Больц. Поля. Достаточные условия экстремума.
 +
 +
* [https://youtu.be/oGSQOm6_KRU, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 6'''
 +
 +
Тема: Принцип максимума Понтрягина.
 +
 +
* [https://youtu.be/BltYTL_aI6Y, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 7'''
 +
 +
Тема: Портфельная задача и особые задачи оптимального управления.
 +
 +
* [https://youtu.be/CE-zZvvja1M, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 8'''
 +
 +
Тема: Решение задач вариационного исчисления в Excel.
 +
 +
* [https://youtu.be/FSl6iLNG3-g, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 9'''
 +
 +
Тема: Портфельная задача в Excel.
 +
 +
* [https://youtu.be/mfsP4dzQ_UA, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 10'''
 +
 +
Тема: Принцип Беллмана.
 +
 +
* [https://youtu.be/ORai6zJqvsU, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 11'''
 +
 +
Тема: Дискретный Беллман.
 +
 +
* [https://youtu.be/1Bw1GfWDG0I, Семинар Ужегова А.А.]
 +
 +
'''Семинар 12'''
 +
 +
Тема: Непрерывный Беллман.
 +
 +
* [https://youtu.be/aNbeDwN-CJ8, Семинар Ужегова А.А.]
  
 
=== Консультации ===
 
=== Консультации ===

Версия 12:32, 23 декабря 2020

Общая информация

Официальная программа курса

Youtube-канал с записями лекций и семинаров

Лекции

Лекция 1

Тема: Введение в вариационное счисление. Расстояние между функциями. Функционал. Вариация функционала.


Лекция 2

Тема: Каноническая задача вариационного счисления. Уравнение Эйлера. Условие трансверсальности.


Лекция 3

Тема: Задача Больца. Достаточные условия экстремума.


Лекция 4

Тема: Динамические модели общего экономического равновесия.


Лекция 5

Тема: Принцип максимума Понтрягина.


Лекция 6

Тема: Приложения принципа максимума Понтрягина.


Лекция 7

Тема: Динамическое программирование. Принцип Беллмана: дискретный и непрерывный случай

Примечание: лекция записалась в плохом качестве. Планируем перезаписать, но пока не знаем, когда. Скорее всего, будут не видны отдельные индексы, поэтому прикладываем черновики лекции Н.П.Пильника.

Только учтите, что там больше материала, чем было рассказано на лекции (например, не было задачи с "дельтой" - стр. 3 - 4).

Кроме того, используются немного другие обозначения: в дискретном случае f вместо F в pdf, в непрерывном случае - F вместо $\phi$.


Лекция 8

Тема: Динамическое программирование. Принцип Беллмана: непрерывный и стохастический случай

Семинары

Семинар 1

Тема: Решение дифференциальных уравнений.

Семинар 2

Тема: Расстояние между функциями. Вариация.

Семинар 3

Тема: Уравнение Эйлера.

Семинар 4

Тема: Простейшие задачи оптимального управления.

Семинар 5

Тема: Трансверсальность. Больц. Поля. Достаточные условия экстремума.

Семинар 6

Тема: Принцип максимума Понтрягина.

Семинар 7

Тема: Портфельная задача и особые задачи оптимального управления.

Семинар 8

Тема: Решение задач вариационного исчисления в Excel.

Семинар 9

Тема: Портфельная задача в Excel.

Семинар 10

Тема: Принцип Беллмана.

Семинар 11

Тема: Дискретный Беллман.

Семинар 12

Тема: Непрерывный Беллман.

Консультации

Консультация 1

Тема: Консультация по материалам контрольной работы 2019 года.

Источник — «http://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Динамическая_оптимизация_в_экономике_и_финансах,_фэн,_2020-2021&oldid=48957»