Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск

О курсе

Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский

Правила выставления оценок

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

  • (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
  • (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
  • (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
  • (25%) 10 рецензий на работы однокурсников

Обзоры

Список тем для доклада

Выступили

  • Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
  • Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
  • New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
  • Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
  • Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
  • Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
  • Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
  • Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
  • Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
  • London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
  • Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
  • Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
  • Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02

План

  • Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
  • NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
  • Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
  • Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
  • Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
  • Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
  • Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
  • Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
  • Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
  • Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
  • Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
  • Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
  • Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
  • Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
  • Американские опционы - Титова Анна, 20.02
  • Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
  • Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
  • Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
  • VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
  • Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
  • Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
  • Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
  • IPO - Дюдин Филипп, 6.03

Возможности

  • Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
  • Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
  • Известные баги в банковских системах и их последствия

Лекции

Лекция №1

Лекция

Семинары

Семинар №1

Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы

Семинар №2

Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка

Семинар №4

Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода

Семинар №6

Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора

Ответы

Семинар №7

Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость