Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск

О курсе

Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский

Правила выставления оценок

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

  • (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
  • (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
  • (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
  • (25%) 10 рецензий на работы однокурсников

Предварительный список тем для доклада

  • Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01
  • Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01
  • Американские и глобальные депозитарные расписки
  • Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
  • Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
  • Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01
  • Технический анализ
  • Фундаментальный анализ
  • Форвардные контракты
  • Фьючерсные контракты
  • Фьючерсные контракты на процентные ставки
  • Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
  • Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
  • Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01
  • Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01
  • Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
  • Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01
  • Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01
  • Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
  • Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
  • Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01
  • Погодные производные
  • New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01
  • NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
  • London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
  • Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02

Лекции

Лекция №1

Лекция

Семинары

Семинар №1

Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы

Семинар №2

Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка