Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск

О курсе

Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский

Правила выставления оценок

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

  • (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
  • (25%) Выступление на семинаре по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
  • (25%) Выступление на семинаре по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
  • (25%) Экзамен в конце 3-го модуля

Предварительный список тем для доклада

  • Участники биржевой торговли
  • Клиринговая деятельность
  • Американские и глобальные депозитарные расписки
  • Рейтинг акций
  • Разновидности облигаций
  • Определение курсовой стоимости и доходности облигаций
  • Технический анализ
  • Фундаментальный анализ
  • Форвардные контракты
  • Фьючерсные контракты
  • Фьючерсные контракты на процентные ставки
  • Опционные контракты
  • Опционные стратегии
  • Модель Блэка-Шоулза
  • Биномиальная модель оценки опционов
  • Волатильность
  • Экзотические опционы
  • Процентный своп, риски, оценка стоимости
  • Валютный своп, риски, оценка стоимости
  • Доходность и риск портфеля ценных бумаг
  • Стратегии управления портфелем ценных бумаг
  • Погодные производные
  • New York Stock Exchange - история, структура, правила
  • NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила
  • London Stock Exchange - история, структура, правила
  • Московская биржа - история, структура, правила

Лекции

Лекция №1

Лекция

Семинары

Семинар №1

Самостоятельная работа