Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Ryavorsky (обсуждение | вклад) |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→Список тем для доклада) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
* Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок | * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок | ||
* London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 | * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 | ||
+ | * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02 | ||
+ | * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02 | ||
+ | * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02 | ||
==== План ==== | ==== План ==== | ||
Строка 32: | Строка 35: | ||
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | ||
* Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | ||
− | |||
* Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 | * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 | ||
* Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 | * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
* Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 | * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 | ||
* Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02 | * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02 | ||
− | |||
* Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02 | * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02 | ||
* Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02 | * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02 | ||
− | |||
* Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02 | * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02 | ||
* Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02 | * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02 | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
* Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03 | * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03 | ||
* Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03 | * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03 | ||
− | * | + | * IPO - Дюдин Филипп, 6.03 |
==== Возможности ==== | ==== Возможности ==== | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
* Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | ||
* Высокочастотная торговля на бирже (HFT) | * Высокочастотная торговля на бирже (HFT) | ||
+ | * Известные баги в банковских системах и их последствия | ||
== Лекции == | == Лекции == |
Версия 15:47, 13 февраля 2017
Содержание
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Список тем для доклада
Выступили
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
- Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
- Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
- Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02
План
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
- Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
- Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
- Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
- Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
- Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
- Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
- Американские опционы - Титова Анна, 20.02
- Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
- Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
- Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
- VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
- Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
- Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
- Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
- IPO - Дюдин Филипп, 6.03
Возможности
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
- Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
- Известные баги в банковских системах и их последствия
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка
Семинар №4
Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода