Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→Предварительный список тем для доклада) |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.] | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.] | ||
| + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы] | ||
=== Семинар №2 === | === Семинар №2 === | ||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка] | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка] | ||
Версия 10:51, 23 января 2017
Содержание
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Предварительный список тем для доклада
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01
- Американские и глобальные депозитарные расписки
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Форвардные контракты
- Фьючерсные контракты
- Фьючерсные контракты на процентные ставки
- Опционные контракты
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01
- Погодные производные
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка
