Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→Предварительный список тем для доклада) |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→Предварительный список тем для доклада) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
=== Предварительный список тем для доклада === | === Предварительный список тем для доклада === | ||
+ | * Участники биржевой торговли | ||
* Клиринговая деятельность | * Клиринговая деятельность | ||
* Американские и глобальные депозитарные расписки | * Американские и глобальные депозитарные расписки |
Версия 01:47, 9 января 2017
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Выступление на семинаре по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) Экзамен в конце 3-го модуля
Предварительный список тем для доклада
- Участники биржевой торговли
- Клиринговая деятельность
- Американские и глобальные депозитарные расписки
- Рейтинг акций
- Разновидности облигаций
- Определение курсовой стоимости и доходности облигаций
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Форвардные контракты
- Фьючерсные контракты
- Фьючерсные контракты на процентные ставки
- Опционные контракты
- Опционные стратегии
- Модель Блэка-Шоулза
- Биномиальная модель оценки опционов
- Волатильность
- Экзотические опционы
- Процентный своп, риски, оценка стоимости
- Валютный своп, риски, оценка стоимости
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг
- Погодные производные
- New York Stock Exchange - история, структура, правила
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила
- London Stock Exchange - история, структура, правила
- Московская биржа - история, структура, правила