Econometrics 2022-23
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Версия от 10:53, 6 июля 2022; Bdemeshev (обсуждение | вклад)
- SVD и PCA
[]
- Дополнительные материалы
- Michael Creel, Econometrics и pdf
- Bruce Hansen, Econometrics
- QuantEcon
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Faraway, Practical regression and ANOVA using R: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Кирилл Фурманов, Сборник задач на личной страничке
- Стренг, [Линейная алгебра](http://elibrary.bsu.az/kitablar/1022.pdf), древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре
- A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, [Time Series Analysis with R](http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/), замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам.
- Страничка Ruey Tsay [с его курсами по временным рядам с R](http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/) и названиями его книжек
- Kevin Sheppard, [Financial Econometrics](https://www.kevinsheppard.com/MFE). Хорошо изложен GMM, VaR. Есть многомерная волатильность.
- Kurt Schmidheiny, [Short guides on econometrics](http://schmidheiny.name/teaching/shortguides.htm)
