Анализ временных рядов-МОВС-2021-2022

О курсе

Преподаватели: Романенко Алексей Александрович

Семинары

Канал курса в Slack: а21_3_анализ_временных_рядов

Занятия проходят в Zoom по вторникам в 19:00: https://zoom.us/meeting/tJUodeytrzstHtwxOSvQN4FhWep9QMcyH9ia/ics?icsToken=98tyKuCpqzkvH9WVtx2PRowcGYjoZ-_zmGJagrdKhDDWFRF9NiX-AedSa4NSE8H4

Все материалы хранятся здесь: https://github.com/aromanenko/ATSF

Оценивание курса

Итог = Округление(0.3 * ДЗ1 + 0.3 * ДЗ2 + 0.4 * ДЗ3 + 0.4 * Б)

• ДЗ1 - Оценка за всё домашнее задание №1
• ДЗ2 - Оценка за всё домашнее задание №2
• ДЗ3 - Оценка за всё домашнее задание №3
• Б - баллы за бонусные задания, ставятся за участия в соревнованиях по тематике курса. Оценка за участие выставляется преподавателем в зависимости от успешности участия; за каждое из соревнований можно получить до 10 баллов; баллы, полученные за разные соревнования будут суммироваться в так называемый Бонус. Прохождение иных курсов и сдача заданий по другим курсам не будет засчитываться как Бонус.

Округление арифметическое

Литература по курсу

Рекомендуемая основная литература

• Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов, Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003 г. - 416 с: ил., главы 1,4,5,7.
• Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс., глава 11
• Rob J Hyndman, Forecasting: Principles & Practice, 23-25 September 2014

Рекомендуемая дополнительная литература

• Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan, Time Series Analysis With Applications in R. Second Edition. Springer
• Time Series Analysis. James D. Hamilton. 2. VAR JS. 1994 1055421. Nerin. PRINCETON UNIVERSITY PRESS. PRINCET
• Bollerslev, Tim (1992). "ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence". Journal of Econometrics. 52 (1–2): 5–59.

Описание ДЗ

1. ДЗ1: Задан набор временных рядов. Подобрать оптимальные алгоритмы и оптимальный параметры из семейства ESM для набора временных рядов
2. ДЗ2: Задан набор временных рядов. Подобрать оптимальные алгоритмы семейства ARIMA и найти оптимальный набор параметров для каждого временного ряда из набора.
3. ДЗ3: Контест с заданными бенчмарками. Можно использовать любые из изученных методов. Требуется построить прогноз для указанного в контесте набора временных рядов, оценка будет выставлена на базе результатов в leader board, а также присланного для проверки кода.