Selection

Рабочая группа по разработке эконометрических методов анализа данных с ограниченными значениями переменных

О группе

Разработка методов оценивания моделей с ограниченными значениями объясняемых (зависимых) переменных, активно ведется с середины прошлого века и интенсивно продолжается до настоящего времени, в том числе, и в форме синтеза методов эконометрического анализа и машинного обучения. Особую известность приобрели методы, предложенные Тобином и Хекманом, вошедшие во все продвинутые учебники по эконометрике.

Данные методы традиционно используются в экономике труда и при оценке эффективности государственных программ, однако область их применения значительно шире. Несмотря на активное развитие этих методов, все еще остаются актуальные, но слабо разработанные области, например, задачи, связанные с использованием эконометрических моделей в условиях многокритериального неслучайного отбора наблюдений. Современные исследования в данной области малочисленны в силу их теоретической и технической сложности. Также, многие из уже разработанных методов не имеют программной реализации в рамках стандартных статистических сред (STATA, SPSS, R, Julia, Python), что осложняет их применение широким кругом исследователей.

Таким образом, возникает необходимость как в разработке новых подходов к оцениванию моделей с ограниченными значениями объясняемых переменных, так и в программной имплементации соответствующих методов, чтобы сделать их доступными для широкого круга исследователей. В свете сказанного наша группа ставит перед собой следующие цели:

• Научная: разработать новые методы оценивания моделей с ограниченными значениями зависимых переменных, в частности, моделей с многокритериальным смещением отбора, и опубликовать полученные результаты в ведущих отечественных и международных научных журналах.

• Популяризационная: реализовать разработанные методы в виде пакетов для статистического ПО, что сделает их использование доступным для широкого круга исследователей.

• Образовательная: научить студентов-участников данной группы, самостоятельно разрабатывать и программировать продвинутые методы эконометрического анализа, а также оформлять результаты своей работы в виде научных статей.

Состав группы

Руководитель:

Коссова Елена Владимировна, кандидат физико-математически наук, доцент департамента прикладной экономики, факультет экономических наук НИУ ВШЭ - руководитель

Участники:

1. Долгих София Игоревна, ассистент департамента теоретической экономики НИУ-ВШЭ

2. Мухамбетова Айнур, студентка 3-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ

3. Потанин Богдан Станиславович, кандидат экономических наук, преподаватель департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ

4. Слаболицкий Илья Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ

5. Трифонов Юрий Сергеевич, студент 4-го курса факультета экономических наук НИУ-ВШЭ

6. Фурманов Кирилл Константинович, кандидат экономических наук, доцент департамента прикладной экономики НИУ-ВШЭ

Публикации участников

Статьи, опубликованные в 2020 году:

1. Melnikov R. M., Furmanov K. K. Evaluating of Impact of Provision of Infrastructure on the Economic Development of Russian Regions // Regional Research of Russia. 2020. Vol. 10. P. 513-521.

2. Никольский И. М., Фурманов К. К. Исследование эффективности дублирования сообщений в сенсорных сетях // Прикладная математика и информатика. 2020. № 64. С. 47-54.

3. Batalova E., Furmanov K., Shelkova E. A binary choice model with partial observability for panel data // Model Assisted Statistics and Applications. 2020. Vol. 15. No. 4. P. 315-322.

4. Статья Kossova E. V., Potanin B., Sheluntcova M. Estimating effect of marriage on male wages in Russia // Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 47. No. 7. P. 1649-1667.

5. Коссова Е. В., Куприянова Л. А., Потанин Б. С. Сравнение точности оценок параметрических и полупараметрических методов коррекции многомерного смещения отбора // Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57

Статьи, принятые к печати в 2021 году:

1. Румянцева Е.В., Фурманов К.К. Использование вневыборочных остатков Кокса-Снелл при прогнозировании наступления событий // Бизнес-информатика, 2021, Vol. 15, №1.

Учебные пособия, опубликованные в 2020 году:

1. Вакуленко Е. С., Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata. М. : Юрайт, 2020.

Учебные пособия, принятые к печати в 2021 году:

1. Борзых Д. А., Вакуленко Е. С., Фурманов К. К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. Издательская группа URSS, 2021.

Презентация результатов исследования участников группы на научных конференциях

1. XXI Апрельская международная конференция (Москва). Доклад: Принятие решений в условиях риска: анализ телевизионного шоу. Потанин Б.С., Долгих С.И.

2. META2020 and 2-nd Workshop “Applied Econometrics” (Пермь). Доклад: Engel curve semiparametric estimation under multivariate nonrandom selection. Потанин Б.С., Куприянова Л.А.