Микроэконометрика качественных данных 2020

Вводный курс по R

Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:

• Урок 1. Компиляция кода

• Урок 2. Создание и использование переменных

• Урок 3. Типы переменных

• Урок 4. Векторы

• Урок 5. Использование функций

• Урок 6. Создание функций

• Урок 7. Логические выражения

• Урок 8. Базовые типы объектов

• Урок 9. Листы

• Урок 10. Атрибуты и классы

• Урок 11. Матрицы и массивы

• Урок 12. Датафреймы

• Урок 13. Выбор элементов по логическому вектору

• Урок 14. Сортировка

• Урок 15. Циклы

• Урок 16. Факторы

• Урок 17. Библиотеки (пакеты)

• Урок 18. Функция apply

• Урок 19. Графики

• Урок 20. Пропуски

• Урок 21. Числа с плавающей точкой (сложно)

• Урок 22. Численное дифференцирование

• Урок 23. Численная оптимизация

Также, для изучения R можно использовать:

• datacamp

• Официальный курс от R-Studio

• Книга рецептов R

Инструкции по установке R и R-studio:

• Инструкция от datacamp

• Видео на youtube

Материалы курса в STATA

Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по ссылке.

1. Метод максимального правдоподобия и численные методы оптимизации

2. Классические модели бинарного выбора

3. Выбор оптимальной спецификации модели бинарного выбора

4. Модели порядкового выбора

5. Модели множественного выбора

6. Моделированние частоты и вложенный выбор

7. Усеченные модели

8. Метод Хекмана

Неделя 1. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание

Материалы лекции:

• Линейная вероятностная модель и пробит подход

Материалы семинара:

• Файл с кодом

• Видео 1

• Видео 2

Неделя 2. Модели бинарного выбора: прогнозирование и проверка общей линейной гипотезы

Материал лекции:

• Слайды: Тройка тестов для проверки общей линейной гипотезы
• Лекция в ужасном zoom качестве

Материалы семинара:

• Файл

• Видео 1

• Видео 2

Неделя 3. Ошибки спецификации в бинарных моделях: лишние переменные, гетероскедастичность, нормальность(?) случайных ошибок

Материал лекции:

• Слайды к лекции
• Видео лекции

Материалы по семинару:

• Файл

• Видео 1

• Видео 2

Неделя 4. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы лекции:

• Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы семинара:

• Файл к семинару

• Видео 1

• Видео 2

• Видео 3

Неделя 5. Системы бинарных уравнений

Материалы лекции:

Внешне несвязанные и иерархические системы бинарных уравнений

Материалы семинара:

• Файл к семинару

Видео:

• Видео 1

• Видео 2

• Видео 3

Неделя 6. Полупараметрические модели бинарного выбора

Материалы лекции:

[]

Материалы семинара:

• Файл к семинару

Видео:

• Видео 1

• Видео 2

Литература:

[* https://www.jstor.org/stable/1912526?seq=1 Метод квази максимального правдоподобия]

[* https://www.jstor.org/stable/2285067?seq=1 Статья про сравнение параметрических и полупараметрических моделей бинарного выбора]: данные и модели из этой статьи рассматривались на семинаре

[* https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 метод Клейна и Спади ]

Основная литература

• William H. Greene. Econometric Analysis (8th Edition)

• Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008

Дополнительная литература

• Будет добавлена