Расчет показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов (проект)
| Ментор | Лисенков Иван |
| Учебный семестр | Весна 2016 |
| Учебный курс | 1-й курс |
| Проект можно развивать на летней практике | |
| Максимальное количество студентов, выбравших проект: 3 | |
Что это за проект?
В рамках проекта ставится задача разработки программы которая, по портфелю заданных активов (Акции) рассчитывает показатель VAR, который является стоимостной мерой рыночного риска заданного портфеля.
VaR — это величина убытков заданного портфеля, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR.
Чему вы научитесь?
- Формулировать постановку задачи.
- Писать надежный и понятный код.
- Основы работы на глобальных финансовых рынках.
- Проводить статистический анализ рыночных данных глобальных рынков.
Какие начальные требования?
- Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса).
- Основы статистики и теории вероятности.
Какие будут использоваться технологии?
- C++ / Python в рамках прослушанного курса;
- MOEX рыночные данные;
- Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT;
- Google Finance.
Темы вводных занятий
- Основы финансовой математики и финансовых рынков.
- Элементы статистики и теории вероятности.
Направления развития
- Расширение источников для получения данных.
- Дополнение программы симуляции дополнительных сценариев с помощью алгоритма MonteCarlo для повыщения точности расчета VaR.
- Интеграция с финансовыми системами для загрузки портфеля инвестиций.
Критерии оценки
4-5: реализованная и протестированная программа, осуществляющая загрузку из файла заданного портфеля и параметров волатильности и корреляции финансовых активов и расчет показателя VaR параметрическим или историческим методом.
6-7: Интеграция с одним из указанных внешних источников для получения истории рыночных котировок и расчета векторов волатильности и матрицы корреляции.
8-10: Реализация режима бэк-тестинга VaR( проверка качества расчета VaR на фактических данных), построение графика бэк-тестинга.
Ориентировочное расписание занятий
ВТ 15.00 – 21.00
ЧТ 15.00 – 21.00
