Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли

О курсе

Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский

Правила выставления оценок

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

• (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
• (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
• (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
• (25%) 10 рецензий на работы однокурсников

Обзоры

Список тем для доклада

Выступили

• Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
• Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
• New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
• Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
• Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
• Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
• Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
• Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
• Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
• London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
• Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
• Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
• Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02

План

• Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
• NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
• Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
• Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
• Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
• Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
• Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
• Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
• Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
• Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
• Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
• Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
• Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
• Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
• Американские опционы - Титова Анна, 20.02
• Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
• Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
• Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
• VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
• Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
• Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
• Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
• IPO - Дюдин Филипп, 6.03

Возможности

• Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
• Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
• Известные баги в банковских системах и их последствия

Лекции

Лекция №1

Лекция

Семинары

Семинар №1

Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы

Семинар №2

Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка

Семинар №4

Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода

Семинар №6

Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора

Ответы

Семинар №7

Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость