Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли

О курсе

Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский

Правила выставления оценок

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

• (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
• (25%) Выступление на семинаре по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
• (25%) Выступление на семинаре по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
• (25%) Экзамен в конце 3-го модуля

Предварительный список тем для доклада

• Участники биржевой торговли
• Клиринговая деятельность
• Американские и глобальные депозитарные расписки
• Рейтинг акций
• Разновидности облигаций
• Определение курсовой стоимости и доходности облигаций
• Технический анализ
• Фундаментальный анализ
• Форвардные контракты
• Фьючерсные контракты
• Фьючерсные контракты на процентные ставки
• Опционные контракты
• Опционные стратегии
• Модель Блэка-Шоулза
• Биномиальная модель оценки опционов
• Волатильность
• Экзотические опционы
• Процентный своп, риски, оценка стоимости
• Валютный своп, риски, оценка стоимости
• Доходность и риск портфеля ценных бумаг
• Стратегии управления портфелем ценных бумаг
• Погодные производные
• New York Stock Exchange - история, структура, правила
• NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила
• London Stock Exchange - история, структура, правила
• Московская биржа - история, структура, правила

Лекции

Лекция №1

Лекция

Семинары

Семинар №1

Самостоятельная работа