Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Версия от 01:37, 9 января 2017; Ryavorsky (обсуждение | вклад)
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Выступление на семинаре по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) Экзамен в конце 3-го модуля
Предварительный список тем для доклада
- Клиринговая деятельность
- Американские и глобальные депозитарные расписки
- Рейтинг акций
- Разновидности облигаций
- Определение курсовой стоимости и доходности облигаций
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Форвардные контракты
- Фьючерсные контракты
- Опционные контракты
- Модель Блэка-Шоулза
- Биномиальная модель оценки опционов
- Процентный своп, риски, оценка стоимости
- Валютный своп, риски, оценка стоимости
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг
