Расчет показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов (проект)

Ментор	Лисенков Иван
Учебный семестр	Весна 2016
Учебный курс	1-й курс
Проект можно развивать на летней практике
Максимальное количество студентов, выбравших проект: 3

Что это за проект?

В рамках проекта ставится задача разработки программы которая, по портфелю заданных активов (Акции) рассчитывает показатель VAR, который является стоимостной мерой рыночного риска заданного портфеля.

VaR — это величина убытков заданного портфеля, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR.

Чему вы научитесь?

- Формулировать постановку задачи - Писать надежный и понятный код - Основы работы на глобальных финансовых рынках - Проводить статистический анализ рыночных данных глобальных рынков

Какие начальные требования?

- Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса) - Основы статистики и теории вероятности

Какие будут использоваться технологии?

- C++ / Python в рамках прослушанного курса

- MOEX рыночные данные

- Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT...

- Google Finance

Темы вводных занятий

- Основы финансовой математики и финансовых рынков

- Элементы статистики и теории вероятности.

Направления развития

- Расширение источников для получения данных

- Дополнение программы симуляции дополнительных сценариев с помощью алгоритма MonteCarlo для повыщения точности расчета VaR

- Интеграция с финансовыми системами для загрузки портфеля инвестиций.

Критерии оценки

4-5 : реализованная и протестированная программа, осуществляющая загрузку из файла заданного портфеля и параметров волатильности и корреляции финансовых активов и расчет показателя VaR параметрическим или историческим методом.

6-7 : Интеграция с одним из указанных внешних источников для получения истории рыночных котировок и расчета векторов волатильности и матрицы корреляции.

8-10: Реализация режима бэк-тестинга VaR( проверка качества расчета VaR на фактических данных), построение графика бэк-тестинга.

Ориентировочное расписание занятий

ВТ 15.00 - 21.00 ЧТ 15.00-21.00