Econometrics 2022-23

• SVD и PCA

[]

1. 1. Дополнительные материалы

• Michael Creel, [Econometrics https://github.com/mcreel/Econometrics] и [pdf https://github.com/mcreel/Econometrics/raw/main/econometrics.pdf]
• Bruce Hansen, [Econometrics](http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/): graduate level
• John Stachurski, [First course on econometric theory](http://lectures.quantecon.org/_downloads/course_notes.pdf): graduate level (?)
• Breheny, [Applied Statistical Modeling for Medicine and Public Health](http://web.as.uky.edu/statistics/users/pbreheny/764-F11/index.html) Замечательно изложены методы "за пределами" простой регрессии с примерами на R.
• Wolter Sosa-Escudero, [Econometric analysis](http://www.econ.uiuc.edu/~wsosa/econ507/index.htm). Продвинутый магистерский курс с кучей интересных материалов внизу страницы.
• Dolf Schluter, [Quantitative methods in ecology and evolution](https://www.zoology.ubc.ca/~bio501/R/) Курс по статистике для магистров биологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
• Faraway, [Practical regression and ANOVA using R](http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf) Гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
• Никита Артамонов, [Введение в эконометрику](http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3833/3833271_econometrics.pdf)
• Кирилл Фурманов, [Сборник задач на личной страничке](http://www.hse.ru/org/persons/503346)
• Стренг, [Линейная алгебра](http://elibrary.bsu.az/kitablar/1022.pdf), древний, но очень удачный учебник по линейной алгебре
• A. Ian McLeod, Hao Yu, Esam Mahdi, [Time Series Analysis with R](http://www.stats.uwo.ca/faculty/aim/tsar/), замечательный обзор пакетов R по временным рядам с примерами кода. Заодно там рядом по ссылке толстая поваренная книга (777 страниц) по временным рядам.
• Страничка Ruey Tsay [с его курсами по временным рядам с R](http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/) и названиями его книжек
• Kevin Sheppard, [Financial Econometrics](https://www.kevinsheppard.com/MFE). Хорошо изложен GMM, VaR. Есть многомерная волатильность.
• Kurt Schmidheiny, [Short guides on econometrics](http://schmidheiny.name/teaching/shortguides.htm)