Icef-scalc-2022-fall
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Версия от 23:54, 8 января 2023; Bdemeshev (обсуждение | вклад)
Week 1. Sigma algebras, conditional expected value
Week 2. Conditional variance, geometric viewpoint, martingales, stopping times
Week 3. Doob's theorem, ABRACADABRA, Wiener process
Week 4. Stochastic integral: intuition
Week 5. Stochastic integral: properties, Ito's lemma
Week 6. Option pricing: binomial, Black and Scholes model.