Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Ryavorsky (обсуждение | вклад) |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→Предварительный список тем для доклада) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
* Фьючерсные контракты | * Фьючерсные контракты | ||
* Фьючерсные контракты на процентные ставки | * Фьючерсные контракты на процентные ставки | ||
| − | * Опционные контракты | + | * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 |
* Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02 | * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02 | ||
* Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 | * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 | ||
Версия 15:06, 23 января 2017
Содержание
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Предварительный список тем для доклада
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01
- Американские и глобальные депозитарные расписки
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Форвардные контракты
- Фьючерсные контракты
- Фьючерсные контракты на процентные ставки
- Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01
- Погодные производные
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка
