Микроэконометрика качественных данных 2020 — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Домашнее задание)
 
(не показано 65 промежуточных версии 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
== Общая информация ==
 
== Общая информация ==
  
−
===[https://www.hse.ru/edu/courses/384736726 Официальная программа курса]===
+
*[https://www.hse.ru/edu/courses/384736726 Официальная программа курса]
 +
*Формула оценки
 +
0.4*(Домашнее задание 1)+0.4*(Домашнее задание 2)+0.2*Экзамен
 +
*Экзамен
 +
проводится в двух формах:
 +
 
 +
1)Выступление с докладом по материалам научной статьи, использующей модели, изучаемые в курсе. Условия: Статья должна а) быть из хорошего журнала, с красивой интерпретацией б) использовать модели вероятностного выбора или с ограниченными зависимыми переменными.
 +
 
 +
2)Выполнение письменной экзаменационной работы.
  
 
==Вводный курс по R==
 
==Вводный курс по R==
Строка 66: Строка 74:
  
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=orjLGFmx6l4 Видео на youtube]
 
* [https://www.youtube.com/watch?v=orjLGFmx6l4 Видео на youtube]
 +
 +
== Материалы курса в STATA ==
 +
 +
Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по [https://www.hse.ru/data/2017/10/03/1173710457/r25iall26c.dta ссылке].
 +
 +
1. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.do Метод максимального правдоподобия и численные методы оптимизации]
 +
 +
2. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/2.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Классические модели бинарного выбора]
 +
 +
3. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/3.%20%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Выбор оптимальной спецификации модели бинарного выбора]
 +
 +
4. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/4.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Модели порядкового выбора]
 +
 +
5. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/5.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.do Модели множественного выбора]
 +
 +
6. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/6.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.do Моделированние частоты и вложенный выбор]
 +
 +
7. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/7.%20%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8.do Усеченные модели]
 +
 +
8. [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics-Stata/raw/main/8.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.do Метод Хекмана]
  
 
==Неделя 1. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание==
 
==Неделя 1. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание==
Строка 81: Строка 109:
 
*[https://youtu.be/o3gdcl_4TM4 Видео 2]
 
*[https://youtu.be/o3gdcl_4TM4 Видео 2]
  
−
==Неделя 2. Модели бинарного выбора: прогнозирование и тестирование гипотез==
+
==Неделя 2. Модели бинарного выбора: прогнозирование и проверка общей линейной гипотезы==
  
 
Материал лекции:
 
Материал лекции:
Строка 96: Строка 124:
 
*[https://youtu.be/7xtVC-VQpWY Видео 2]
 
*[https://youtu.be/7xtVC-VQpWY Видео 2]
  
−
==Неделя 3. Тестирование гипотез в бинарных моделях (лишние переменные, гетероскедастичность, нормальность случайных ошибок)===
+
==Неделя 3. Ошибки спецификации в бинарных моделях: лишние переменные, гетероскедастичность, нормальность(?) случайных ошибок ==
  
 
Материал лекции:  
 
Материал лекции:  
Строка 111: Строка 139:
 
*[https://youtu.be/U8zN8EJJioc Видео 2]
 
*[https://youtu.be/U8zN8EJJioc Видео 2]
  
−
==Основная литература==
+
==Неделя 4. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод==
  
−
* [https://www.amazon.com/Econometric-Analysis-8th-William-Greene/dp/0134461363 William H. Greene. Econometric Analysis (8th Edition)]
+
Материалы лекции:
  
−
*[https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008]
+
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4ci9q5UZOo9yrIA6i9UcKv Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод]
  
−
==Дополнительная литература==
+
Материалы семинара:
 +
 
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/4.%20%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Файл к семинару]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/qQ6bHLDRB5o Видео 1]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/tJ7KG6yG9wQ Видео 2]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/nSY87wfUQeM Видео 3]
 +
 
 +
==Неделя 5. Системы бинарных уравнений==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4TnD8U5_aXbPspZg5sEUop Внешне несвязанные и иерархические системы бинарных уравнений]
 +
 
 +
ВНИМАНИЕ: в третьем видео (про предельные эффекты) допущена ошибка! При записи предельного эффекта условной вероятности по переменной (dP(Y1 = 1 | Y2 = 2)/dXs) потерян коэффициент корреляции rho, который возникает в слагаемом dP(Y1 = 1; Y2 = 2)/dXs (см. начало того же видео, где как раз-таки верно расписан предельный эффект совместной вероятности по переменной)!
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/5.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.r Файл к семинару]
 +
 
 +
Видео:
 +
 
 +
* [https://youtu.be/Vug3WL9iRzs Видео 1]
 +
 
 +
* [https://youtu.be/v2kzg83jcCA Видео 2]
 +
 
 +
* [https://youtu.be/l9V4YsyBjy4 Видео 3]
 +
 
 +
==Неделя 6. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
[https://youtu.be/k93OkGxVbwU Псевдоправдоподобие]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/6.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Файл к семинару]
 +
 
 +
Видео:
 +
 
 +
* [https://youtu.be/fDpV9EryWYI Видео 1]
 +
 
 +
* [https://youtu.be/bINPM-zCdYc Видео 2]
 +
 
 +
Литература:
 +
 
 +
* [https://www.jstor.org/stable/1912526?seq=1 Метод квази максимального правдоподобия]
 +
 
 +
* [https://www.jstor.org/stable/2285067?seq=1 Статья про сравнение параметрических и полупараметрических моделей бинарного выбора]: данные и модели из этой статьи рассматривались на семинаре
 +
 
 +
* [https://www.jstor.org/stable/2951556?seq=1 Метод Клейна и Спади ]
 +
 
 +
== Неделя 7. Бинарные панели.==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ6T_6-eD7jC0dDpqLaTUfVi Бинарные панели: теория и пример]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/7.%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Файл к семинару]
 +
 
 +
* [https://youtu.be/dfO6QrbxZnY Видео]
 +
 
 +
== Неделя 8.  ==
 +
 
 +
Материалы лекции:
 +
[https://www.youtube.com/watch?v=WAvwh_0cf2c&list=PLmzDcFUjgzZ5RuJCpSUSaV7nxftZMTqBa Модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Усечённые выборки]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/8.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Файл к семинару]
 +
Видео
 +
* [https://youtu.be/EDv_Cw5tybE Видео 1]
 +
* [https://youtu.be/BuchrHUHjnE Видео 2]
 +
 
 +
== Неделя 9.  ==
 +
Материалы лекции:
 +
[https://www.youtube.com/watch?v=i4gAWTmOXWo&list=PLmzDcFUjgzZ5EUDW_oJYbkjXYcU4qyMjg Цензурированные данные. Модель Тобина]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
* [https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/9.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.r Файл к семинару]
 +
 
 +
Видео
 +
* [https://youtu.be/XMLFFazEFEE Видео]
 +
 
 +
== Неделя 10. Модели с ограниченными значениями зависимых переменных ==
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
*[https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzDcFUjgzZ4wEdMgASRCIDGXgAJdP4wr Модель Хекмана]
 +
Это видео снято весной, для более короткого курса. Продолжение следует)
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/10.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.r Файл к семинару]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/FhbV1TygICE Видео 1]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/DAUybF2Plx0 Видео 2]
 +
 
 +
'''Примечание''': в видео семинара функции плотности стандартного нормального распределения должны дополнительно делиться на стандартное отклонение случайной ошибки.
 +
 
 +
== Неделя 11. Метод Хекмана ==
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
*[https://youtu.be/9iNE7IDkb18 Пример применения модели Хекмана - расходы на лекарства (Засимова Л. С., Коссова Е. В. Расходы населения России на лекарственные средства: эмпирический анализ // Прикладная эконометрика. 2016. Т. 42. № 2. С. 75-99). Декомпозиция Оаксаки-Блайндера]
 +
*[https://youtu.be/o78_EmFRMiw Декомпозиция Оаксаки-Блайндера с учётом смещения отбора]
 +
*[https://youtu.be/O6_oOm6SFvY Поколенческий эффект в потреблении алкоголя (подробнее в статье  Kossova T. V., Kossova E. V., Sitnikova A., Sheluntcova M. Evaluation of changes in alcohol consumption: evidence from Russia // Journal of Economic Studies). Модель Боржаса: заработки иммигрантов]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/11.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0.r Файл к семинару]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/zWFDW8Xiono Видео]
 +
 
 +
== Неделя 12. Непараметрические методы коррекции смещения отбора. Выбор между параметрическим и непараметрическим подходом ==
 +
Материалы лекции:
 +
 
 +
[https://youtu.be/y5CRHsgZXqQ Видео лекции]
 +
 
 +
Материалы семинара:
 +
 
 +
*[https://github.com/bogdanpotanin/Microeconometrics/raw/master/12.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8.r Файл к семинару]
 +
 
 +
*[https://youtu.be/3ZNSOs7f67w Видео]
 +
 
 +
Литература: Коссова Е. В., Куприянова Л. А., Потанин Б. С. Сравнение точности оценок параметрических и полупараметрических методов коррекции многомерного смещения отбора // Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57
 +
 
 +
==Основная литература==
 +
 
 +
* [https://www.amazon.com/Econometric-Analysis-8th-William-Greene/dp/0134461363 William H. Greene. Econometric Analysis (8th Edition)]
  
−
* Будет добавлена
+
* [https://www.ozon.ru/context/detail/id/29965383/ Путеводитель по современной эконометрике : учеб. пособие для вузов, Вербик М., Банникова В. А., 2008]

Текущая версия на 13:08, 9 июня 2021

Содержание

Общая информация

0.4*(Домашнее задание 1)+0.4*(Домашнее задание 2)+0.2*Экзамен

  • Экзамен

проводится в двух формах:

1)Выступление с докладом по материалам научной статьи, использующей модели, изучаемые в курсе. Условия: Статья должна а) быть из хорошего журнала, с красивой интерпретацией б) использовать модели вероятностного выбора или с ограниченными зависимыми переменными.

2)Выполнение письменной экзаменационной работы.

Вводный курс по R

Занятия по микроэконометрике проходят в R. Те, кому не знаком данный язык, могут быстро изучить его просмотрев курс видеолекций с задачами и решениями:

Также, для изучения R можно использовать:

Инструкции по установке R и R-studio:

Материалы курса в STATA

Для воспроизведения .do файлов вам понадобятся данные по индивидам 25-й волны РМЭЗ в .dta формате (полная выборка), которые можно скачать по ссылке.

1. Метод максимального правдоподобия и численные методы оптимизации

2. Классические модели бинарного выбора

3. Выбор оптимальной спецификации модели бинарного выбора

4. Модели порядкового выбора

5. Модели множественного выбора

6. Моделированние частоты и вложенный выбор

7. Усеченные модели

8. Метод Хекмана

Неделя 1. Модели бинарного выбора: формулировка, интерпретация и оценивание

Материалы лекции:

Материалы семинара:

Неделя 2. Модели бинарного выбора: прогнозирование и проверка общей линейной гипотезы

Материал лекции:

Материалы семинара:

Неделя 3. Ошибки спецификации в бинарных моделях: лишние переменные, гетероскедастичность, нормальность(?) случайных ошибок

Материал лекции:

Материалы по семинару:

Неделя 4. Группировка данных. Минимум хи-квадрат метод

Материалы лекции:

Материалы семинара:

Неделя 5. Системы бинарных уравнений

Материалы лекции:

Внешне несвязанные и иерархические системы бинарных уравнений

ВНИМАНИЕ: в третьем видео (про предельные эффекты) допущена ошибка! При записи предельного эффекта условной вероятности по переменной (dP(Y1 = 1 | Y2 = 2)/dXs) потерян коэффициент корреляции rho, который возникает в слагаемом dP(Y1 = 1; Y2 = 2)/dXs (см. начало того же видео, где как раз-таки верно расписан предельный эффект совместной вероятности по переменной)!

Материалы семинара:

Видео:

Неделя 6. Квази-, псевдо-правдоподобие. Полупараметрические модели бинарного выбора

Материалы лекции:

Псевдоправдоподобие

Материалы семинара:

Видео:

Литература:

Неделя 7. Бинарные панели.

Материалы лекции: Бинарные панели: теория и пример

Материалы семинара:

Неделя 8.

Материалы лекции: Модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Усечённые выборки

Материалы семинара:

Видео

Неделя 9.

Материалы лекции: Цензурированные данные. Модель Тобина

Материалы семинара:

Видео

Неделя 10. Модели с ограниченными значениями зависимых переменных

Материалы лекции:

Это видео снято весной, для более короткого курса. Продолжение следует)

Материалы семинара:

Примечание: в видео семинара функции плотности стандартного нормального распределения должны дополнительно делиться на стандартное отклонение случайной ошибки.

Неделя 11. Метод Хекмана

Материалы лекции:

Материалы семинара:

Неделя 12. Непараметрические методы коррекции смещения отбора. Выбор между параметрическим и непараметрическим подходом

Материалы лекции:

Видео лекции

Материалы семинара:

Литература: Коссова Е. В., Куприянова Л. А., Потанин Б. С. Сравнение точности оценок параметрических и полупараметрических методов коррекции многомерного смещения отбора // Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57

Основная литература

Источник — «http://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Микроэконометрика_качественных_данных_2020&oldid=54902»