Анализ статистической информации финансовых рынков с использованием алгоритмов машинного обучения и нечеткой логики (командный проект) — различия между версиями
(→Критерии оценки) |
|||
(не показано 8 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|number_of_students=3-4 | |number_of_students=3-4 | ||
|categorize=yes | |categorize=yes | ||
+ | |is_archived=yes | ||
}} | }} | ||
=== Что это за проект? === | === Что это за проект? === | ||
В рамках данного проекта предлагается разработать рабочий прототип системы для проведения индикативного статитистического и качественного анализа для поиска эффективных инвестиций и прогнозирования. Программа должна получать на вход: | В рамках данного проекта предлагается разработать рабочий прототип системы для проведения индикативного статитистического и качественного анализа для поиска эффективных инвестиций и прогнозирования. Программа должна получать на вход: | ||
− | - историю финансовых котировок (из файлов или внешних источников) | + | - историю финансовых котировок (из файлов или внешних источников) <br /> |
− | - Формализованную текстовую информацию (Лента новостей) | + | |
+ | - Формализованную текстовую информацию (Лента новостей)<br /> | ||
Для статистической обработки рассчитывать выбранные показатели для каждого из активов, например: | Для статистической обработки рассчитывать выбранные показатели для каждого из активов, например: | ||
− | -Расчет волатильности цены финансового актива по методу GARCH | + | -Расчет волатильности цены финансового актива по методу GARCH<br /> |
− | -Выбрав Benchmark index оценить линейную регрессию (Расчет показателя alfa и beta по заданному индикатору) | + | |
− | -Расчет соотношений для оценки эффективности финансовых продуктов (Treynor, Sharp, Alfa, Track Error ratios) | + | -Выбрав Benchmark index оценить линейную регрессию (Расчет показателя alfa и beta по заданному индикатору)<br /> |
+ | |||
+ | -Расчет соотношений для оценки эффективности финансовых продуктов (Treynor, Sharp, Alfa, Track Error ratios)<br /> | ||
+ | |||
Используя текстовую информацию (лента новостей) и мнение эксперта система должна иметь функциональность формировать базу знаний нечетких правил для принятия решений о выборе финансового актива для инвестиций. | Используя текстовую информацию (лента новостей) и мнение эксперта система должна иметь функциональность формировать базу знаний нечетких правил для принятия решений о выборе финансового актива для инвестиций. | ||
Строка 24: | Строка 29: | ||
=== Чему научатся студенты? Что самое интересное в проекте? === | === Чему научатся студенты? Что самое интересное в проекте? === | ||
− | -Формулировать постановку задачи | + | -Формулировать постановку задачи<br /> |
− | -Писать надежный и понятный код | + | |
− | -Получите базовые знания работы на глобальных финансовых рынках | + | -Писать надежный и понятный код<br /> |
− | -Научитесь проводить количественный анализ финансовых активов (Quantification Analysis of Financial Market) | + | |
− | -Применять алгоритмы машинного обучения и нечеткой логики для статистической обработки финансовой информации | + | -Получите базовые знания работы на глобальных финансовых рынках<br /> |
+ | |||
+ | -Научитесь проводить количественный анализ финансовых активов (Quantification Analysis of Financial Market)<br /> | ||
+ | |||
+ | -Применять алгоритмы машинного обучения и нечеткой логики для статистической обработки финансовой информации<br /> | ||
=== Организация работы (Как студенты будут работать в команде?) === | === Организация работы (Как студенты будут работать в команде?) === | ||
− | Планируется проектная комманда от 3 до 4 человек. В рамках проектной комманды планируются следующие роли участников: | + | Планируется проектная комманда от 3 до 4 человек. В рамках проектной комманды планируются следующие роли участников:<br /> |
− | -Архитектор решения/Аналитик | + | |
− | -Разработчик | + | -Архитектор решения/Аналитик<br /> |
− | -Тестировщик/постановщик задачи | + | |
+ | -Разработчик<br /> | ||
+ | |||
+ | -Тестировщик/постановщик задачи<br /> | ||
+ | |||
В рамках проектной работы предполагается использовать Agile подход к организации работ. В рамках вводных занятий будет проведен инструктаж по распределению обязанностей и планирования работ. | В рамках проектной работы предполагается использовать Agile подход к организации работ. В рамках вводных занятий будет проведен инструктаж по распределению обязанностей и планирования работ. | ||
=== Компоненты (Из каких частей состоит проект?) === | === Компоненты (Из каких частей состоит проект?) === | ||
− | 1. Инициация проекта и планирование | + | 1. Инициация проекта и планирование<br /> |
− | 2. Формирование архитектуры будущего решения и проектирование | + | |
− | 3. Разработка модулей системы согласно ТЗ | + | 2. Формирование архитектуры будущего решения и проектирование<br /> |
− | 4. Интеграционное тестирование полученного решения | + | |
− | 5. Функциональное и пользовательское тестирование полученного решения | + | 3. Разработка модулей системы согласно ТЗ<br /> |
− | 6. Документирование и закрытие проекта | + | |
+ | 4. Интеграционное тестирование полученного решения<br /> | ||
+ | |||
+ | 5. Функциональное и пользовательское тестирование полученного решения<br /> | ||
+ | |||
+ | 6. Документирование и закрытие проекта<br /> | ||
=== Какие будут использоваться технологии? === | === Какие будут использоваться технологии? === | ||
− | - C++ / Python в рамках прослушанного курса | + | - C++ / Python в рамках прослушанного курса<br /> |
− | - R Language (+ библиотеки) | + | |
− | - MOEX рыночные данные | + | - R Language (+ библиотеки)<br /> |
− | - Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT... | + | |
− | - Google Finance | + | - MOEX рыночные данные<br /> |
− | - Реляционные базы данных (MS SQL, PostgreSQL, Sybase) | + | |
+ | - Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT...<br /> | ||
+ | |||
+ | - Google Finance<br /> | ||
+ | |||
+ | - Реляционные базы данных (MS SQL, PostgreSQL, Sybase)<br /> | ||
=== Какие начальные требования? === | === Какие начальные требования? === | ||
Строка 58: | Строка 81: | ||
=== Темы вводных занятий === | === Темы вводных занятий === | ||
− | - Основы управления проектами и работа в комманде (основные подходы: Agile vs. Waterfall, Scope Management, Project documentation, Project Planning, Project Design etc) | + | - Основы управления проектами и работа в комманде (основные подходы: Agile vs. Waterfall, Scope Management, Project documentation, Project Planning, Project Design etc)<br /> |
− | - Основы финансовой математики и финансовых рынков | + | |
− | - Статистическая обработка рыночной информации | + | - Основы финансовой математики и финансовых рынков<br /> |
− | - Основы теории нейронных сетей (Модель Маккалока-Пиитса, Персептрон Розенблатта, Многослойная нейронная сеть, Алгоритм обучения многослойной нейронной сети методом обратного распространения ошибки) | + | |
− | - Основы теории нечеткой логики (Fuzzy Logic) | + | - Статистическая обработка рыночной информации<br /> |
− | - Основы проведения презентации | + | |
+ | - Основы теории нейронных сетей (Модель Маккалока-Пиитса, Персептрон Розенблатта, Многослойная нейронная сеть, Алгоритм обучения многослойной нейронной сети методом обратного распространения ошибки)<br /> | ||
+ | |||
+ | - Основы теории нечеткой логики (Fuzzy Logic)<br /> | ||
+ | |||
+ | - Основы проведения презентации<br /> | ||
=== Критерии оценки === | === Критерии оценки === | ||
− | 4-5: Участие в проектных семинарах, подготовка прототипа и необходимой документации согласно выбранной задаче <br /> | + | 4-5: Участие в проектных семинарах, подготовка прототипа и необходимой документации согласно выбранной задаче;<br /> |
− | 6-7: Проведение расширенного тестирования своей задачи (на основе подготовленных экспериментальных данных) и участие в кросс-тестировании модулей других участников проектной команды<br /> | + | 6-7: Проведение расширенного тестирования своей задачи (на основе подготовленных экспериментальных данных) и участие в кросс-тестировании модулей других участников проектной команды;<br /> |
− | 8-10: Подготовка расширенного описания своей задачи в виде | + | 8-10: Подготовка расширенного описания своей задачи в виде предлагаемого комплекта проектной документации (Бизнес требования - BRD; Техническое задание - FSD; Документация по программе). |
=== Похожие проекты === | === Похожие проекты === |
Текущая версия на 13:01, 8 октября 2017
Компания | Open TRM (Open Trade and Risk Management) |
Учебный семестр | Осень 2016 |
Учебный курс | 3-й курс |
Максимальное количество студентов, выбравших проект: 3-4 | |
Содержание
|
Внимание! Данный проект находится в архиве и реализован не будет. |
Что это за проект?
В рамках данного проекта предлагается разработать рабочий прототип системы для проведения индикативного статитистического и качественного анализа для поиска эффективных инвестиций и прогнозирования. Программа должна получать на вход:
- историю финансовых котировок (из файлов или внешних источников)
- Формализованную текстовую информацию (Лента новостей)
Для статистической обработки рассчитывать выбранные показатели для каждого из активов, например:
-Расчет волатильности цены финансового актива по методу GARCH
-Выбрав Benchmark index оценить линейную регрессию (Расчет показателя alfa и beta по заданному индикатору)
-Расчет соотношений для оценки эффективности финансовых продуктов (Treynor, Sharp, Alfa, Track Error ratios)
Используя текстовую информацию (лента новостей) и мнение эксперта система должна иметь функциональность формировать базу знаний нечетких правил для принятия решений о выборе финансового актива для инвестиций.
Система должна иметь возможность проверки адекватности модели и выбранных правил на основе ретроспективных рыночных и текстовых данных (Backtesting).
Чему научатся студенты? Что самое интересное в проекте?
-Формулировать постановку задачи
-Писать надежный и понятный код
-Получите базовые знания работы на глобальных финансовых рынках
-Научитесь проводить количественный анализ финансовых активов (Quantification Analysis of Financial Market)
-Применять алгоритмы машинного обучения и нечеткой логики для статистической обработки финансовой информации
Организация работы (Как студенты будут работать в команде?)
Планируется проектная комманда от 3 до 4 человек. В рамках проектной комманды планируются следующие роли участников:
-Архитектор решения/Аналитик
-Разработчик
-Тестировщик/постановщик задачи
В рамках проектной работы предполагается использовать Agile подход к организации работ. В рамках вводных занятий будет проведен инструктаж по распределению обязанностей и планирования работ.
Компоненты (Из каких частей состоит проект?)
1. Инициация проекта и планирование
2. Формирование архитектуры будущего решения и проектирование
3. Разработка модулей системы согласно ТЗ
4. Интеграционное тестирование полученного решения
5. Функциональное и пользовательское тестирование полученного решения
6. Документирование и закрытие проекта
Какие будут использоваться технологии?
- C++ / Python в рамках прослушанного курса
- R Language (+ библиотеки)
- MOEX рыночные данные
- Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT...
- Google Finance
- Реляционные базы данных (MS SQL, PostgreSQL, Sybase)
Какие начальные требования?
-Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса)
Темы вводных занятий
- Основы управления проектами и работа в комманде (основные подходы: Agile vs. Waterfall, Scope Management, Project documentation, Project Planning, Project Design etc)
- Основы финансовой математики и финансовых рынков
- Статистическая обработка рыночной информации
- Основы теории нейронных сетей (Модель Маккалока-Пиитса, Персептрон Розенблатта, Многослойная нейронная сеть, Алгоритм обучения многослойной нейронной сети методом обратного распространения ошибки)
- Основы теории нечеткой логики (Fuzzy Logic)
- Основы проведения презентации
Критерии оценки
4-5: Участие в проектных семинарах, подготовка прототипа и необходимой документации согласно выбранной задаче;
6-7: Проведение расширенного тестирования своей задачи (на основе подготовленных экспериментальных данных) и участие в кросс-тестировании модулей других участников проектной команды;
8-10: Подготовка расширенного описания своей задачи в виде предлагаемого комплекта проектной документации (Бизнес требования - BRD; Техническое задание - FSD; Документация по программе).
Похожие проекты
Контактная информация
E-mail: ivan.lisenkov@gmail.com
Телефон: +7(916)687-87-06