Econ metrics 2024-25 — различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Первый семестр. Эконометрика 1)
(→‎Второй семестр. Эконометрика 2)
 
(не показано 57 промежуточных версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
== Общая информация ==
 
== Общая информация ==
 +
 +
Курс предназначен для студентов 3 курса ОП "Экономика" (ФЭН, исследовательский поток)" и ОП "Экономика и анализ данных" (Прикладная математика и информатика, ФЭН/ФКН)"
  
 
==== Официальная программа курса: ====  
 
==== Официальная программа курса: ====  
 
* [https://www.hse.ru/ba/economics/courses/902194391.html Официальная программа курса "Эконометрика 1 (углубленный курс)"]
 
* [https://www.hse.ru/ba/economics/courses/902194391.html Официальная программа курса "Эконометрика 1 (углубленный курс)"]
 +
*[https://www.hse.ru/edu/courses/902178082 Официальная программа курса "Эконометрика 2 (углубленный курс)"]
  
 
==== Курс в ЛМС: ====  
 
==== Курс в ЛМС: ====  
−
*[https://edu.hse.ru/course/view.php?id=166882 "Эконометрика 1 (углубленный курс)"]
+
*[https://edu.hse.ru/course/view.php?id=166882 "Эконометрика 1 (углубленный курс)", ИП+ЭАД]
 +
*[https://edu.hse.ru/course/view.php?id=226646 "Эконометрика 2 (углубленный курс)", ИП]
 +
*[https://edu.hse.ru/course/view.php?id=228915 "Эконометрика 2 (углубленный курс)", ЭАД]
  
 
==== Преподаватели: ====
 
==== Преподаватели: ====
 
* Лектор: [https://www.hse.ru/staff/evakulenko Елена Сергеевна Вакуленко] evakulenko@hse.ru
 
* Лектор: [https://www.hse.ru/staff/evakulenko Елена Сергеевна Вакуленко] evakulenko@hse.ru
 
* Семинарист: [https://www.hse.ru/org/persons/208518670 Полина Вячеславовна Погорелова] pvpogorelova@hse.ru
 
* Семинарист: [https://www.hse.ru/org/persons/208518670 Полина Вячеславовна Погорелова] pvpogorelova@hse.ru
−
* Учебные ассистенты: [https://t.me/pash1i Шишлянников Павел (ЭАД)], [https://t.me/barbiezar Зарянкина Варвара (ИП)]
+
* Учебные ассистенты: [https://t.me/barbiezar Зарянкина Варвара], [https://t.me/vladikmartishevich Владислав Мартишевич], [https://t.me/pash1i Шишлянников Павел]
  
 
==== Формула оценивания: ====  
 
==== Формула оценивания: ====  
 
* Оценка за курс "Эконометрика 1 (углубленный курс)" = 0.2 * Домашняя работа + 0.25 * Контрольная работа + 0.15 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
 
* Оценка за курс "Эконометрика 1 (углубленный курс)" = 0.2 * Домашняя работа + 0.25 * Контрольная работа + 0.15 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
 +
* Оценка за курс "Эконометрика 2 (углубленный курс)" = 0.2 * Домашняя работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
  
 
==== Текущая ведомость: ====
 
==== Текущая ведомость: ====
−
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDWJAgZjGVLOllpp5MZ1pyvbI8xlPFxn9gt9qvONmPw/edit?usp=sharing Ведомость]
+
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NDWJAgZjGVLOllpp5MZ1pyvbI8xlPFxn9gt9qvONmPw/edit?usp=sharing Эконометрика-1]
 +
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EBnyjIDHCfbxmYu84i8Z6ze2diosIJseWNJvB2iiWU/edit?usp=sharing Эконометрика-2]
  
 
== Проверочные работы ==
 
== Проверочные работы ==
Строка 60: Строка 67:
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_11.pdf Семинар 11. Задание.]
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_11.pdf Семинар 11. Задание.]
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/scripts/sem_11.ipynb Семинар 11. Практический пример.]
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/scripts/sem_11.ipynb Семинар 11. Практический пример.]
 +
'''Неделя 12. Ошибки спецификации.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_12.pdf Семинар 12. Задание.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_12_sol.pdf Семинар 12. Решение.]
 +
'''Неделя 13. Функциональные преобразования.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_13.pdf Семинар 13. Задание.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_13.ipynb Семинар 13. Практический пример.]
 +
== Второй семестр. Эконометрика 2 ==
 +
'''Неделя 14. Эндогенность.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_14.pdf Семинар 14. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_14_sol.pdf Семинар 14. Решение.]
 +
'''Неделя 15. Эндогенность.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0.pdf Конспект семинара 15.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/schooling.csv Семинар 15. Данные schooling.csv.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%2015.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.ipynb Семинар 15. Практический пример в Python.]
 +
'''Неделя 16. Оценка эффекта воздействия: ATE, DiD.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_16.pdf Семинар 16. Задание.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_16_sol.pdf Семинар 16. Решение.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_16_Diff_in_Diff.ipynb Семинар 16. Практический пример по Diff-in-Diff.]
 +
'''Неделя 17. Оценка локального эффекта воздействия: LATE.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_17.pdf Семинар 17. Задания с решениями.]
 +
'''Неделя 18. Оценка эффекта воздействия: RDD (sharp, fuzzy).'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/RDD.ipynb Семинар 18. Пример в Python.]
 +
'''Неделя 19. Системы регрессионных уравнений. SUR, SEM. Способы оценивания: FGLS, ILS.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_19.pdf Семинар 19. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_19_sol.pdf Семинар 19. Решение.]
 +
'''Неделя 20. Системы одновременных регрессионных уравнений. SEM: идентификация, 2МНК, 3МН.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_20.pdf Семинар 20. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_20_sol.pdf Семинар 20. Решение.]
 +
'''Неделя 21. SEM (пример на данных). Метод максимального правдоподобия. LR тест.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_21.pdf Семинар 21. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_21_sol.pdf Семинар 21. Решение.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_21.ipynb Семинар 21. Пример в Python.]
 +
'''Неделя 22. Модели бинарного выбора.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_22.pdf Семинар 22. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_22_sol.pdf Семинар 22. Решение.]
 +
'''Неделя 23. Модели множественного и упорядоченного выбора.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_23.pdf Семинар 23. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_23_sol.pdf Семинар 23. Решение (в процессе).]
 +
'''Неделя 24. Модели для цензурированных и усеченных данных.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_24.pdf Семинар 24. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/%D0%92%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf Семинар 24. Решение. (+решение доп. занятия 5)]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_24.ipynb Семинар 24. Практический пример.]
 +
'''Неделя 25. Модели цензурированных данных. Продолжение.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_25.pdf Семинар 25. Задание.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_25.ipynb Семинар 25. Практический пример.]
 +
'''Неделя 26. Квантильная регрессия.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_26.ipynb Семинар 26. Практическая часть.]
 +
'''Неделя 27. Модели счетных данных.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_27.pdf Семинар 27. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_27.ipynb Семинар 27. Практический пример.]
 +
'''Неделя 28. Анализа временных рядов: ARMA.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_28.pdf Семинар 28. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_28_sol.pdf Семинар 28. Решение.]
 +
'''Неделя 29. Анализ временных рядов: ARMA.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_29.pdf Семинар 29. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/Sem_29.ipynb Семинар 29. Практический пример.]
 +
'''Неделя 30. ETS модели.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_30.pdf Семинар 30. Задания.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/Sem_30.ipynb Семинар 30. Практический пример.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/marriages.csv Семинар 30. Данные marriages.csv]
 +
'''Неделя 31. Модели панельных данных.'''
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/sem_31.pdf Семинар 31. Задания.]
  
 
== Факультативные занятия ==
 
== Факультативные занятия ==
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/econ_01_ws.pdf Занятие 1.]
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/econ_01_ws.pdf Занятие 1.]
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/econ_02.pdf Занятие 2.]
 
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/econ_02.pdf Занятие 2.]
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/econ_03.pdf Занятие 3.]
 +
*Занятие 4 утрачено:)
 +
*[https://github.com/pvpogorelova/metrics_24_25/blob/main/econ_april.pdf Занятие 5.]

Текущая версия на 17:03, 13 июня 2025

Общая информация

Курс предназначен для студентов 3 курса ОП "Экономика" (ФЭН, исследовательский поток)" и ОП "Экономика и анализ данных" (Прикладная математика и информатика, ФЭН/ФКН)"

Официальная программа курса:

Курс в ЛМС:

Преподаватели:

Формула оценивания:

  • Оценка за курс "Эконометрика 1 (углубленный курс)" = 0.2 * Домашняя работа + 0.25 * Контрольная работа + 0.15 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
  • Оценка за курс "Эконометрика 2 (углубленный курс)" = 0.2 * Домашняя работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен

Текущая ведомость:

Проверочные работы

Первый семестр. Эконометрика 1

Неделя 1. Что такое эконометрика и зачем она нужна?

Неделя 2. Модель парной регрессии.

Неделя 3. Модель множественной регрессии.

Неделя 4. Модель множественной регрессии.

Неделя 5. Проверка гипотез.

Неделя 6. Блочные матрицы и безусловное прогнозирование.

Неделя 7. Фиктивные переменные. Тест Чоу.

Неделя 8. Разбор КР. Мультиколлинеарность (часть 1).

Неделя 9. Мультиколлинеарность. Метод главных компонент.

Неделя 10. Гетероскедастичность.

Неделя 11. Гетероскедастичность. Продолжение.

Неделя 12. Ошибки спецификации.

Неделя 13. Функциональные преобразования.

Второй семестр. Эконометрика 2

Неделя 14. Эндогенность.

Неделя 15. Эндогенность.

Неделя 16. Оценка эффекта воздействия: ATE, DiD.

Неделя 17. Оценка локального эффекта воздействия: LATE.

Неделя 18. Оценка эффекта воздействия: RDD (sharp, fuzzy).

Неделя 19. Системы регрессионных уравнений. SUR, SEM. Способы оценивания: FGLS, ILS.

Неделя 20. Системы одновременных регрессионных уравнений. SEM: идентификация, 2МНК, 3МН.

Неделя 21. SEM (пример на данных). Метод максимального правдоподобия. LR тест.

Неделя 22. Модели бинарного выбора.

Неделя 23. Модели множественного и упорядоченного выбора.

Неделя 24. Модели для цензурированных и усеченных данных.

Неделя 25. Модели цензурированных данных. Продолжение.

Неделя 26. Квантильная регрессия.

Неделя 27. Модели счетных данных.

Неделя 28. Анализа временных рядов: ARMA.

Неделя 29. Анализ временных рядов: ARMA.

Неделя 30. ETS модели.

Неделя 31. Модели панельных данных.

Факультативные занятия

Источник — «http://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Econ_metrics_2024-25&oldid=91164»