Просмотр исходного текста страницы Расчет показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов (проект)

{{Карточка_проекта
|name=Расчет показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов
|mentor=Лисенков Иван
|mentor_login={{URLENCODE:Ivan Lisenkov|WIKI}}
|semester=Весна 2016
|course=1
|summer=on
|number_of_students=3
|categorize=yes
}}

=== Что это за проект? ===
В рамках проекта ставится задача разработки программы которая, по портфелю заданных активов (Акции) рассчитывает показатель VAR, который является стоимостной мерой рыночного риска заданного портфеля.  

VaR — это величина убытков заданного портфеля, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена. Следовательно, в 1 % случаев убыток составит величину, большую чем VaR.


[http://www.slideshare.net/katyacherniak/hse-project-inroductionlisenkov21012016 презентация проекта]


=== Чему вы научитесь? ===
* Формулировать постановку задачи.

* Писать надежный и понятный код.

* Основы работы на глобальных финансовых рынках.

* Проводить статистический анализ рыночных данных глобальных рынков.

=== Какие начальные требования? ===
* Программирование на C/C++/Python (в рамках прослушанного курса).

* Основы статистики и теории вероятности.

=== Какие будут использоваться технологии? ===
* C++ / Python в рамках прослушанного курса;

* MOEX рыночные данные;

* Yahoo Finance, NASDAQ, NYMEX, CBOT;

* Google Finance.

=== Темы вводных занятий ===
* Основы финансовой математики и финансовых рынков.

* Элементы статистики и теории вероятности.

=== Направления развития ===
* Расширение источников для получения данных.

* Дополнение программы симуляции дополнительных сценариев с помощью алгоритма MonteCarlo для повыщения точности расчета VaR.

* Интеграция с финансовыми системами для загрузки портфеля инвестиций.

=== Критерии оценки ===
4-5: реализованная и протестированная программа, осуществляющая загрузку из файла заданного портфеля и параметров волатильности и корреляции финансовых активов и расчет показателя VaR параметрическим или историческим методом. <br />

6-7: Интеграция с одним из указанных внешних источников для получения истории рыночных котировок и расчета векторов волатильности и матрицы корреляции. 

8-10: Реализация режима бэк-тестинга VaR( проверка качества расчета VaR на фактических данных), построение графика бэк-тестинга.

=== Ориентировочное расписание занятий ===
ВТ 15.00 – 21.00  <br />
ЧТ 15.00 – 21.00