Просмотр исходного текста страницы Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли

== О курсе ==

Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.
Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]

=== Правила выставления оценок ===

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

* (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
* (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
* (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
* (25%) 10 рецензий на работы однокурсников

=== Предварительный список тем для доклада ===

* Участники биржевой торговли
* Клиринговая деятельность
* Американские и глобальные депозитарные расписки
* Рейтинг акций
* Разновидности облигаций
* Определение курсовой стоимости и доходности облигаций
* Технический анализ
* Фундаментальный анализ
* Форвардные контракты
* Фьючерсные контракты
* Фьючерсные контракты на процентные ставки
* Опционные контракты
* Опционные стратегии
* Модель Блэка-Шоулза
* Биномиальная модель оценки опционов
* Волатильность
* Экзотические опционы
* Процентный своп, риски, оценка стоимости
* Валютный своп, риски, оценка стоимости
* Доходность и риск портфеля ценных бумаг
* Стратегии управления портфелем ценных бумаг
* Погодные производные
* New York Stock Exchange - история, структура, правила
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила
* London Stock Exchange - история, структура, правила
* Московская биржа - история, структура, правила

== Лекции ==

=== Лекция №1 ===
Лекция

== Семинары ==

=== Семинар №1 ===

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]